Bonjour The-Great,
L'algo est une synthèse de 22 indicateurs techniques (volatilité, tendance, momentum, volumes).
Chaque indicateur technique renvoie un signal signal : 1=bull, 0,5=ind mixte bull, 0=bear
Le déclenchement de chaque indicateur est filtré par des critères persos optimisés par backtest sur 30 ans (donnés dans les épisodes "Le coin des ATistes"), par exemple : CCI50 bull si mme5CCI50 > mma15cci50
J'en déduis 2 courbes bornées de -10 à +10 : un Indicateur de Risque et un Indicateur de MArché (d'où l'acronyme IRMA)
par exemple hier soir : Risque +1,1, MArché -7,8
L'indicateur de risque est basé sur la volatilité et l'indicateur de marché sur la synthèse volatilité, tendance, momentum, volumes
Calcul des Indicateurs
Indicateur Risque +1,1
Volatilité=+1,1 : 0(MagicTrend) + 0(Bollinger) + 1(Volat_Chaikin) + 0(VIX CBOE) + 1(ATR10) + 0(SuperTrend_1,8) = 2,0 ; mise à l'échelle : ((1-(2,0/4,5))-0,5)*20=+1,11
Indicateur MArché -7,8
Tendance=-10 : 0(Bollinger) + 0(MACD) + 0(Directionnal_Movt) + 0(Aroon) + 0(SAR) + 0(Diff_mme5/mma20) + 0(oscillateur_Px) + 0(SuperTrend_1,8) + 0(Schaff_Trend_Cycle) = 0 ; mise à l'échelle : (0/8 -0,5)*20=-10
Momentum=-10 : 0(MagicTrend) + 0(RSI) + 0(Momentum) + 0(Stochastique) + 0(Williams) + 0(CCI50) = 0 ; mise à l'échelle : (0/5,5 -0,5)*20=-10
Volumes=-10 : 0(AD_Volume) + 0(On_Balance_Volume) + 0(Chaikin_Money_Flow) + 0(Money_Flow_Index) = 0 ; mise à l'échelle : (0/4 -0,5)*20=-10
MArché=-7,8 : -10(Tendance) + -10(Momentum) + -10(Volumes) - +1,1(Volatilité) = -31,1 ; mise à l'échelle : -31,1/4=-7,775
Achat LVC quand R passe < 0 et M passe > 0
Vente LVC quand R passe >0 et M passe < 0 (donc position "non investi")
Achat BX4 quand R voisin de +10 et/ou M de voisin -10 + critères du module/trades baissiers)
J'ai créé un graphique "BlackIrma" avec 3 courbes pour gérer les entrées et sorties des trades baissiers
Pour initier un trade baissier, on vise (échelle ouverte-10/+10) : Delta > 10, TradeBOn > 4, TradeBOff < -4 (hier les données respectives étaient +0,7, -0,8 et -1,5
On vend le trade baissier (donc position "non investi" quand Delta < 4, et TradeBOff > TradeBOn
Formules
Le 16/06 est la ligne 11309 pour moi
Colonne 1 : TradeBOn
=(AK11309-AL11309)/$HB$7
AK est DirBoll+
AL est DirBol-
HB7 est une constante fixée à 16 pour la mise à l'échelle du graphique
Colonne 2 : TradeBOff
=(((E11309-AH11309)/(CB1309-AH11309))*100-100)/$HC$7
E est le cours de clôture
AH est la Boll inf
CB est la mma7
HC7 est une constante fixée à 19 pour la mise à l'échelle du graphique
Colonne 3 : Delta
TradeBOn-TradeBOff
Là aussi, il m'arrive d'anticiper, ce que j'ai fait le 30/05, en fonction des données macroéconomiques, géopolitiques et graphiques
Bonne journée
