CAC 40 : 14/02/2024 Le coin des ATistes ép5 : Volat.Chaikin, Volat.implicite, SAR, ADVol

igonzale

09 avril 2025 •10:26

Bonjour Sar,
Ces analyses techniques sont ok quand il n'y a pas trop de chaos, de variables stochastiques, d'entropie élevée, etc.
Ce n'est pas trop le cas en ce moment.

sar_rabindranath

09 avril 2025 •10:28

Volat implicite (VIX CBOE) : valeur au 13/02 (clot 22h15) : 15,85 ; indicateur de volatilité
La volatilité implicite mesure les fluctuations anticipées du prix d’un actif. Ces anticipations sont reflétées par le prix des options sur cet actif.
Contrairement à la volatilité historique, la volatilité ne se base donc pas sur les données passées, elle utilise la valeur des options en temps réel.
Ce sont des données du présent cette fois-ci !
On dit de cette volatilité qu’elle est “implicite” dans le sens où elle n’est pas directement observable mais doit être déduite à partir du prix actuel d’une option.
La volatilité implicite est cruciale pour la tarification des options. Elle est utilisée comme indicateur du sentiment des investisseurs à l’égard des fluctuations futures des prix.
VCAC : QS0011052139 du 03/01/2000 au 29/12/2020 (arrêt cotation)
VIX (CBOE) : US12497K1007 depuis le 01/01/2021
Excel : 4 colonnes de CN à CQ

Constantes : CO3=5 ; CP3=13
CN : VIX :
=J10970
CO : mme5 vimp
=CO10969+(2/($CO$3+1))*(CN10970-CO10969)
CP : mma13 vimp
=MOYENNE(DECALER(CN10970;-$CP$3+1;0):CN10970)
CQ :
vimp_sgn
=SI(ET(CQ10969=1;CO10970 > CP10970)=VRAI;0;SI(ET(CQ10969=0;CO10970 < CP10970)=VRAI;1;CQ10969))

sar_rabindranath

09 avril 2025 •10:32

Parabolic SAR : valeur au 14/02 : 7700,85 ; indicateur de tendance
Cet indicateur créé par l’investisseur et analyste ayant créé le relative strength index (RSI), J Welles Wilder Jr.
Le parabolic SAR, ou Stop And Reverse parabolique, est un indicateur technique utilisé pour prévoir le retournement ou la poursuite de la tendance d’un marché
Le calcul du parabolic SAR diffère en fonction de la tendance existante.
Tendance haussière : PSAR = PSAR précédent = AF précédent (EP précédent - PSAR précédent)
Tendance baissière : PSAR = PSAR précédent = AF précédent (PSAR précédent - EP précédent)
Dans cette formule, EP, ou point extrême, correspond au haut plus haut pour une tendance haussière et au bas plus bas pour une tendance baissière.
Il est mis à jour dès qu’un nouvel EP est atteint. Le AF, ou facteur d’accélération, est une constante de 0,02 augmentant par tranche de 0,02 dès qu’un nouvel EP est atteint, avec un maximum de 0,20.
Après une série de points rouges, indiquant un marché baissier, les investisseurs considèrent généralement que le premier point vert est un signal de retournement de la tendance actuelle.
C’est à ce moment-là qu’ils décident généralement de clôturer leur position short s’ils en possédaient une, et d’ouvrir une position bull sur la même valeur.

L’inverse s’applique lorsqu’une série de points verts est suivie par un point rouge. La série de points verts indique un marché haussier.
Le premier point rouge sert généralement de signal pour clôturer une position bull et ouvrir une position short sur la même valeur ; la tendance haussière devient baissière.
Excel : 7 colonnes de CR à CX

Constantes : CU3=0,02 (initialisation), CV3=0,02 (incrément), CW3=0,20 (limite)
CR :
SARB
=SI(CV10970=-1;MAX(CU10969;C10970);SI(CV10970=1;"";SI(CV10970»0;"";CT1097 0)))
CS :
SARH
=SI(CV10970=-1;"";SI(CV10970=1;MIN(CU10969;D10970);SI(CV10970«0;"";CT1097 0)))
CT : SAR
=SI(CV10969«0;MAX(ARRONDI(SI(CS10969="";CR10969;CS10969)+CW10969*(CU10969- SI(CS10969="";CR10969;CS10969));2);C10969;C10968);MIN(ARRONDI(SI(CS10969="";CR10
969;CS10969)+CW10969*(CU10969-SI(CS10969="";CR10969;CS10969));2);D10969;D10968))
CU : EP
=SI(CV10970 < 0;SI(CV10970=-1;D10970;MIN(D10970;CU10969));SI(CV10970=1;C10970 ;MAX(C10970;CU10969)))
CV : Trend
=SI(CV10969 < 0;SI(CT10970 < C10970;1;CV10969-1);SI(CT10970 > D10970;-1;CV10969+1))
CW : AF
=SI(ABS(CV10970)=1;$CU$3;SI(CU10969=CU10970;CW10969;MIN($CW$3;CW10969+$CV$3) ))
CX : sar_sgn
=SI(CS10970="";0;1)

maryka

09 avril 2025 •10:40

Bjr sar_rabindranath votre étude sur le Volat implicite (VIX CBOE) est très intéressante....
au moins les explications techniques sont présentes ici...
Merci Bcp pour toutes ces bonnes infos...

sar_rabindranath

09 avril 2025 •10:43

Accumulation Distribution Volume : valeur au 14/02 : 279469944 ; indicateur de volume
Cet indicateur constitue une alternative à l’OBV et cherche à pallier aux défauts de construction de ce dernier.
L’ADV suit la relation entre les prix de clôture et d’ouverture et donne un poids plus grand aux jours où la tendance est la plus forte.
Son avantage est d’intégrer dans sa formule les volumes et la volatilité observée en séance.
Cet indicateur n’octroie aux haussiers et baissiers qu’une partie des volumes de la séance, en fonction de la position du cours de clôture par rapport au cours moyen de la séance.
Si le cours de clôture est supérieur au cours médian, l’AD est positif. Si la clôture est inférieure au cours médian, l’A/D est négatif.
Les seuls cas où tous les volumes seront attribués à l'ADV seront les jours où le cours de clôture, soit au plus haut de la journée, soit au plus bas.
Formule :

ADV j= [((C-B)-(H-C)) / 2(H-B)] x V + ADVj-1
ADVj=ADV du jour,
ADVj-1 =ADV de la veille,
H : Haut, B : Bas,
C : clôture,
V : volume
L’interprétation de cet indicateur est identique à celle de l’OBV.
Dans un marché en tendance, l’évolution concomitante de l’ADV et des cours traduit une tendance saine, qu’elle soit haussière (tendance alimentée par les acheteurs) ou baissière (tendance alimentée par les vendeurs.
On peut alors lisser l’indicateur avec une moyenne mobile et exploiter les croisements de ces deux courbes.

Toute divergence entre l’ADV et les cours sera synonyme de risque dans la mesure où un essoufflement de tendance est constaté. Un retournement de tendance est possible.

Dans un marché sans tendance, le comportement de l’ADV aux bornes du range suggèrera ou non une possible sortie de congestion.
Une hausse de l’ADV sous la résistance (accumulation) évoquera une possible sortie par le haut. Inversement, une baisse de l’ADV sur le support (distribution) peut signifier une sortie par le bas.
Excel : 6 colonnes de CY à DD

Constantes : DB3= 5, DC3=15
CY : CLV
=ABS((SI(ESTERREUR(((E10970-D10970)-(C10970-E10970))/(2*(C10970-D10970)));0 ;((E10970-D10970)-(C10970-E10970))/(2*(C10970-D10970)))))
CZ : Var
=SI(G10970 > =0;F10970*CY10970;-1*F10970*CY10970)
DA : ADVol
=DA10969+CZ10970
DB : mma5AdVol
=MOYENNE(DECALER(DA10970;-$DB$3+1;0):DA10970)
DC : mma15AdVol
=MOYENNE(DECALER(DA10970;-$DC$3+1;0):DA10970)
DD : ADVol_sgn
=SI(DB10970 > DB10969;1;0)
NB : la mma15 ne sert qu’à la comparaison visuelle sur le graphe

sar_rabindranath

13 juin 2025 •19:50

Il doit y avoir un bug...
valeurs du 05/06 au
13/06CY
16,8%
27,6%
2,3%
25,8%
50,0%
28,3%
3,2%
CZ
-544660
713752
-56 298
930229
-1885500
-965755
-142364
DA
295728787
296442539
296386240
29 7316470
295430970
294465215
294322851
DB
295528353
295704856
296145014
2 96429496
296261001
296008287
295584349
DC
299857118
299353154
298954770
298543350
298040547
297526261
DD
0
1
1
1
0
0
0

Frump

13 juin 2025 •19:57

Bonsoir intéressant, mais je pense que ça n’interprète pas les anciens supports qui peut être parfois de plusieurs années???

Frump

13 juin 2025 •20:05

Cela déclenche les achats???

sar_rabindranath

13 juin 2025 •20:14

Mon algo est une synthèse de 22 indicateurs techniques de volatilité, tendance, momentum et volumes.
C'est une aide à la décision
Pas de trades automatiques

Frump

13 juin 2025 •20:19

Tu as combien de tendance ?

Frump

13 juin 2025 •20:23

Sar ça m’intéresse, en plus, je suis en pleine dedans… car c’est un calculateur intéressant

sar_rabindranath

13 juin 2025 •20:28

Tout est décrit dans les épisodes 1 à 9 du coin des ATistes postés entre 02 et 08/2024.
8 indicateurs de Tendance :
Bollinger (Boll_sgn) : 0,5 (autre moitié compte en Volatilité)
Moving Average Convergence Divergence (macd_sgn) : 1
Directionnal Movement (dm_sgn) : 1
Diff moyennes mobiles CT (mm_sgn) : 1
Parabolic SAR (sar_sgn) : 1
Aroon (aroon_sgn) : 1
SuperTrend 1,8 (std1,8_sgn) : 0,5 (autre moitié compte en Volatilité)
Oscillateur de Prix (oscpx_sgn) : 1
Schaff Trend Cycle (STC_sgn) :1

Frump

13 juin 2025 •20:48

SAR… ta méthode, ma méthode, les différences très intéressant quand même, Méthode
Description
Ce qu’elle capte
Système des 8 indicateurs pondérés (Coin des ATistes)
Combinaison de 8 indicateurs classiques (MACD, SAR, Aroon, STC, etc.) avec pondérations.
Signal technique “objectif”, pure tendance et timing sur signaux cumulés.
Méthode Céline / lignes jaunes (ta méthode)
Analyse structurelle avancée : W/M structures, Fibonacci Bonucci, lignes jaunes (mèches), liquidités, pièges, multi-timeframes superposés, etc.
Lecture de structure de marché, anticipation des zones clés, détection de piégeages, lecture comportementale des prix.

Frump

13 juin 2025 •20:54

Le etc. ce sont les croisés et les jonctions

sar_rabindranath

13 juin 2025 •21:08

The-Great, j'ai mis 0 dans DA au début, mais c'était le 13/11/1980.
Essayez de mettre 0 dans la colonne DA sur la ligne précédent la 1ere formule de la colonne CZ

Frump

13 juin 2025 •21:26

Sar ma méthode plus la tienne…une matrice d’intégration des deux systèmes ? (comment les fusionner intelligemment dans ton process de décision)
•une gestion de score pondéré combiné Céline + 8 indicateurs…Ça peut devenir extrêmement puissant

sar_rabindranath

13 juin 2025 •21:50

Une antériorité de seulement 4 mois me semble insuffisante pour l'ADVolume

sar_rabindranath

13 juin 2025 •22:16

Ma valeur en DA le 07/02/2025 : 282514605

Si ça peut vous servir

sar_rabindranath

14 juin 2025 •19:53

Les volumes annoncés sur abc bourse sont arrêtés le soir sans régul du lendemain matin, ce qui arrive souvent.
La source la plus fiable est
Euronext
https://live.euronext.com/fr/product/indices/FR0003500008-XPAR#histori cal-price

05/06 : 324074655406/06 : 2589307064

J'arrondi au M€ le plus proche et je note le volume en K€

Irma
05/06 324100006/06 2589000

sar_rabindranath

14 juin 2025 •19:55

L'erreur est donc juste

sar_rabindranath

14 juin 2025 •20:12

Même ProRéalTime ne modifient pas les volumes à J+1...

sar_rabindranath

14 juin 2025 •20:33

CY
05/06 16,8%06/06 27,6%

sar_rabindranath

15 juin 2025 •08:55

Il faut passer par
là
https://live.euronext.com/fr/product/indices/FR0003500008-XPAR#historical-p rice
et cliquer sur téléchargement
(choisir la plage de dates)

sar_rabindranath

15 juin 2025 •09:08

d'abord cliquer sur detail
ne cliquer sur téléchargement que su l'écran suivant

sar_rabindranath

15 juin 2025 •09:19

Non aucun compte ouvert chez Euronext
Quand vous allez

https://live.euronext.com/fr/product/indices/FR0003500008-XPAR
Quels sont les titres des pavés que vous avez en dessous du graphe ?
Il faut aller dans le pavé "historique" (par défaut du 09/06 au 13/06)
puis cliquer sur detail

sar_rabindranath

15 juin 2025 •09:42

Moi aussi c'est à zéro sur historique, mais quand je clique sur détail, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec un historique du 02/06 au 13/06 avec les volumes détaillés (sauf pour le dernier jour)

sar_rabindranath

15 juin 2025 •09:50

C'est le volume en capitaux qu'il vous faut, les volumes en nb de titres ne servent à rien sur un indice

Donc vous avez tout ...et depuis le début !
Comment faisiez vous avant moi ?

sar_rabindranath

15 juin 2025 •09:56

12/06
sur euronext 3411883464 € échangés (régul à J+1)
sur abcBourse 3406440000 € échangés (pas régul à jour J+1

c'est euronext qui est juste

hankm

19 septembre 2025 •21:12

Bonsoir Sar, petite question du soir sur le chapitre 5 : la formule CI : PH-PB
=C10970-D10970 se place t elle sur la ligne 10970 ? Et les formules suivantes aussi ?

Je ne vois plus clair. J'ai passé la journée dessus...

Merci infiniment !

sar_rabindranath

20 septembre 2025 •00:07

Bonsoir hankm,
Bravo pour la progression : la Volat de Chaikin est le 8e indicateur sur 22...
vous avez fait plus d'un tiers de l'algo !
Oui c'est sur la même ligne
Pour moi aujourd'hui est la ligne 11378
CI = 81,33
CJ = 75,82
CK = 6,55
CL = 4,70
CM = 1
Pour que la volat de Chaikin passe bear, Il faudrait

CL en hausse et > 10
On s'en approche
Bonne nuit

sar_rabindranath

20 septembre 2025 •00:08

Pardon
Bonsoir @hankm...

sar_rabindranath

20 septembre 2025 •00:10

hankm

hankm

03 octobre 2025 •12:31

Bonjour Sar,

Les formules Parabolic SAR ne passent pas, ça fait un bon moment que je tourne autour et je ne trouve pas le problème... si ce n'est que les formules des colonnes CR, CS et CT font référence aux colonnes CU et CV qui ne sont pas encore remplies. Avez vous une idée d'une solution? Merci d'avance

sar_rabindranath

03 octobre 2025 •14:04

Bonjour hankm, désolé je n'avais pas vu votre message.
CU et CV devraient se remplir en même temps que les colonnes CR, CS et CT.
Je vous redonne les formules
Le jour J (03/10/25) est pour moi ligne 11388
CR : =SI(CV11388=-1;MAX(CU11387;C11388);SI(CV11388=1;"";SI(CV11388 > 0;"";CT11388)))
CS =SI(CV11388=-1;"";SI(CV11388=1;MIN(CU11387;D11388);SI(CV11388 < 0;"";CT11388)))
CT =SI(CV11387 <
0;MAX(ARRONDI(SI(CS11387="";CR11387;CS11387)+CW11387*(CU11387-SI(CS11387="";CR11 387;CS11387));2);C11387;C11386);MIN(ARRONDI(SI(CS11387="";CR11387;CS11387)+CW113 87*(CU11387-SI(CS11387="";CR11387;CS11387));2);D11387;D11386))
CU =SI(CV11388 <
0;SI(CV11388=-1;D11388;MIN(D11388;CU11387));SI(CV11388=1;C11388;MAX(C11388;CU113 87)))
CV =SI(CV11387 < 0;SI(CT11388 < C11388;1;CV11387-1);SI(CT11388 > D11388;-1;CV11387+1))
CW
=SI(ABS(CV11388)=1;$CU$3;SI(CU11387=CU11388;CW11387;MIN($CW$3;CW11387+$CV$3)))
CX =SI(CS11388="";0;1)

2e tentative

sar_rabindranath

03 octobre 2025 •14:05

pas simple pour mettre des formules
sauts de lignes non maîtrisés

hankm

03 octobre 2025 •14:13

Merci Sar, je ré-essaie tout de suite...

sar_rabindranath

03 octobre 2025 •14:14

hier soir le PSAR etait vert à 7720,96

hankm

03 octobre 2025 •14:46

Eh ben !!! Les formules ont été supprimées !
Je retourne sur la file épisode 5

hankm

03 octobre 2025 •14:48

Je veux dire sur les formules postées en avril.

hankm

03 octobre 2025 •14:52

Sar pouvez vous remettre la formule colonne CT svp je m'emmêle dans les chiffres...