CAC 40 : 14/02/2024 Le coin des ATistes ép5 : Volat.Chaikin, Volat.implicite, SAR, ADVol | page 2

sar_rabindranath

09 avr. 2025 •10:21

NB : Colonnes CD à CH vides
Les colonnes vides proviennent, soit de formules Excel que j’ai compactées en réduisant le nb de calculs intermédiaires, soit d’indicateurs que j’ai cessé d’utiliser vu leur manque de pertinence, soit de données perso indépendantes de l’algo (suivi des positions, money management…).
Volatilité de Chaikin (valeur au 14/02 : 4,49) : indicateur de volatilité
La volatilité de Chaikin, créée par Marc Chaikin au début des années 80, est basée sur la comparaison entre le cours le plus haut et le cours le plus bas d'une valeur. Il se base donc sur le range (range = haut - bas) pour quantifier la volatilité d'un titre. On calcule la Moyenne Mobile Exponentielle à 10 jours du range puis la variation (en pourcentage) de la valeur de la moyenne calculée précédemment avec celle calculée 9 jours auparavant.
La volatilité peut s'interpréter de deux façons :
Soit on considère que les sommets observés sur l'historique d'une valeur s'accompagnent généralement d'une augmentation de la volatilité (car les investisseurs deviennent nerveux et indécis)
et que les creux laissent apparaître une volatilité faible (car les investisseurs deviennent las).
Soit on considère (et c'est la méthode défendue par Chaikin) que l'accroissement de la volatilité, constaté sur une courte période, indique qu'un creux est proche
et qu'une baisse de la volatilité, constatée sur une longue période, annonce l'imminence d'un sommet.
Excel : 5 colonnes de CI à CM
Constantes : CJ3=10, CL3=5, CM3=10, CM4=10
CI : PH-PB
=C10970-D10970
CJ : mme10 PH-PB
=CJ10969+(2/($CJ$3+1))*(CI10970-CJ10969)
CK : volat_chk_pourcent
=((CJ10970/DECALER(CJ10970;-$CJ$3;0))-1)*100
CL : mme volat_chk
=CL10969+(2/($CL$3+1))*(CK10970-CL10969)
CM : vchk_sgn
=SI(ET(CM10969=1;CL10970 > CL10969;CL10970 > $CM$3)=VRAI;0;SI(ET(CM10969=0;CL10970 < CL10969;CL10970 < $CM$4;G10970 > 0)=VRAI;1;CM10969))
paramétrage perso :
Signal de vente si mme5 vck en hausse et > 10
signal d’achat si mme5 vck en baisse, < 10 et CAC en hausse