Le but de ces épisodes est de partager, avec ceux qui y trouvent un intérêt, les 22 indicateurs techniques que j’utilise ainsi que leur paramétrage, puis, à la fin, les signaux de l’algorithme « IRMA » (indicateur des risque et de marché) que j’en déduits pour décider d’acheter ou de vendre.
ép.1 posté le 10/02 : trader quoi, sur quoi et comment ? ép 2 posté le 11/02 : Excel, téléchargement cotations, Bollinger et graphesép 3 posté le 11/02 : MACD et RSI ép 4 posté le 12/02 : Directional Movement, Momentum, Stochastique, moy.mobilesép 5 posté le 14/02 : Volatilité de Chaikin, volatilité implicite, SAR, AD Volumeép 6 posté le 15/02 : Williams, Aroon, ATR, SuperTrend
Je détaille aujourd’hui 4 indicateurs supplémentaires : CCI, Magic Trend, Oscillateur de Prix, On Balance Volume, il en restera donc 3.
NB : Le 05/04/2024 est la ligne 11005 sur mon tableur Excel
CCI :
Le Commodity Channel Index est un indicateur technique de momentum mis au point par Donald Lambert en 1980. Il indique quand le marché est suracheté ou survendu et aide à évaluer la direction et la force d'une tendance ainsi qu'à repérer les nouvelles tendances.
Le CCI mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique. L'indicateur oscille sur une ligne centrale. Lorsqu'il est supérieur à zéro, cela signifie que le prix est supérieur à la moyenne historique et inversement.
Prix moyen historique = (PH + PB + cours)/3
La dynamique de l'indicateur dépend du nombre de périodes qui ont été utilisées pour le former. Plus la période est courte, plus l'indicateur sera volatil et plus il passera de temps à l'extérieur de du range de ±100 : J’utilise les CCI14 et CCI 50 Au-dessus de +100, le marché est suracheté et la probabilité d'une correction augmente. En refluant de +100 et en passant sous 0 en direction de -100, la tendance devient baissière et inversement
On peut également utiliser les divergences avec l’évolution des cours (le prix forme un plus haut et le CCI ne suit pas).
Excel : 8 colonnes de ES à EZ
NB : Dans les formules, supérieur ou inférieur sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible…
Référence autres colonnes : colonne C = plus haut, colonne D = plus bas, colonne E = cours
Constantes : ET3=14 ; EV3=50 ; EX3=5 ; EY3=15
ES : cmoy
=(C11005+D11005+E11005)/3 ET : moy14
=ECART.MOYEN(DECALER(ES11005;-$ET$3+1;0):ES11005) EU : CCI14
=(ES11005-MOYENNE(DECALER(ES11005;-$ET$3+1;0):ES11005))/(ET11005*0,015) E V : moy50
=ECART.MOYEN(DECALER(ES11005;-$EV$3+1;0):ES11005) EW : CCI50
=(ES11005-MOYENNE(DECALER(ES11005;-$EV$3+1;0):ES11005))/(EV11005*0,015) E X : mme5_CCI50
=SI(ESTERREUR(EX11004+(2/($EX$3+1))*(EW11005-EX11004));0;EX11004+(2/($EX$3+1)) *(EW11005-EX11004)) EY : mma15_CCI50
=SI(ESTERREUR(MOYENNE(DECALER(EW11005;-$EY$3+1;0):EW11005));0;MOYENNE(DECALER( EW11005;-$EY$3+1;0):EW11005)) EZ : cci_sgn
=SI(ET(EZ11004=1;EX11005«=EY11005)=VRAI;0;SI(ET(EZ11004=0;EX11005»EY11005)=V RAI;1;EZ11004))
Paramétrage perso des signaux signal achat/vente : mme5CCI50 sup ou inf à mma15CCI50
Valeur CCI14 au 05/04/2024 = -301,32 Valeur CCI50 au 05/04/2024 (pour Magic Trend) = : 48,68
