CAC 40 : 15/02/2024 Le coin des ATistes ép 6 : Williams, Aroon, ATR, SuperTrend

sar_rabindranath

09 avril 2025 •11:08

Aroon : indicateur de tendance
Développé par Tushar Chande en 1995, Aroon est un indicateur de tendance borné de 0 à 100.

Composé de deux lignes, « Aroon Up » et « Aroon Down ».
Le système « Aroon » mesure, en pourcentage, le temps qui s'est écoulé depuis le plus haut/plus bas sur la durée de calcul de l’indicateur, généralement 14 jours.

Quand une valeur fait un PH de 14 jours, son Aroon Up vaut 100.
Quand la valeur marque un PB de 14 jours, son Aroon Down vaut 100
Quand une valeur n’a pas fait de nouveau PH en 14 jours, son Aroon Up vaut 0.
Quand une valeur n’a pas fait un nouveau PB en 14 jours, son Aroon Down vaut 0.
Un troisième indicateur appelé « Aroon oscillator » est obtenu en soustrayant Aroon Down de Aroon Up
Méthode de Calcul

AroonUp = [(Période de calcul – Nb. de hausses sur la période) / Période] * 100
AroonDown = [(Période de calcul - Nb. de baisses sur la période) / Période] * 100;
Nb. de hausses = nombre de séances où le plus haut est supérieur au plus haut en n-1
Nb. de baisses = nombre de séances où le plus bas est inferieur au plus bas en n-1
Aroon_Oscillator = AroonUp - AroonDown
Excel : 8 colonnes de DL à DS

Constante : DL3=14
DL : max ph
=MAX(DECALER(C10971;-$DL$3;0):C10971)
DM : min pb
=MIN(DECALER(D10971;-$DL$3;0):D10971)
DN : nb
jmax
=SIERREUR($DL$3-EQUIV(DL10971;(DECALER(C10971;-$DL$3+1;0):C10971);0);14)
DO : aroonup
=($DL$3-DN10971)/$DL$3*100
DP : nb
jmin
=SIERREUR($DL$3-EQUIV(DM10971;(DECALER(D10971;-$DL$3+1;0):D10971);0);14)
DQ : aroondown
=($DL$3-DP10971)/$DL$3*100
DR : diff aroon
=DO10971-DQ10971
DS :aroon_sgn
=SI(ET(DS10970=1;DR10971 < 0)=VRAI;0;SI(ET(DS10970=0;DR10971 > =0)=VRAI ;1;DS10970))

sar_rabindranath

09 avril 2025 •11:11

Average True Range (ATR) : indicateur de volatilité
Indicateur technique développé par J. Welles Wilder. (créateur du RSI, du Parabolic SAR ou encore de l'ADX.
Calcul de l'ATR :

L'auteur a créé un concept : le "True Range (TR)" calculé chaque jour, puis il lui applique une moyenne mobile exponentielle sur 14 jours.
Calcul du True Range : le TR est le plus grand des écarts entre :

Le plus haut du jour - le plus bas du jour
Le plus haut du jour - la clôture de la veille, en valeur absolue
Le plus bas du jour - la clôture de la veille, en valeur absolue
ATR du jour = (ATR de la veille * 13 + TR du jour) / 14
l’ATR aide à visualiser les tendances de fond et fixer des stops de protection de façon rationnelle.
Excel : 7 colonnes de DT à DZ
NB j'utilise un ATR10

Constantes : DX3=10, DY3=18
DT : H-B
=C10971-D10971
DU : ABS(H-Clotn-1)
=ABS(C10971-E10970)
DV : ABS(B-Clotn-1)
=ABS(D10971-E10970)
DW : TR
=MAX(DT10971:DV10971)
DX : ATR10
=((DX10970*($DX$3-1))+DW10971)/$DX$3
DY : mma18_atr10
=MOYENNE(DECALER(DX10971;-$DY$3+1;0):DX10971)
DZ : atr_sgn
=SI(ET(DZ10970=1;DY10971 > DY10970)=VRAI;0;SI(ET(DZ10970=0;DY10971 < DY10970)=VRAI;1;DZ10970))
paramétrage perso : Vente si mma18_atr10 en hausse ; achat si mma18_atr10 en baisse

sar_rabindranath

09 avril 2025 •11:15

SuperTrend : indicateur mixte de tendance et de volatilité
Créé par le trader français Olivier Seban, le SuperTrend est un indicateur technique qui vise à détecter les tendances des cours.
C'est un outil utilisé par les analystes et notamment pour fixer des "stops" de protection.
Calcul

La première étape consiste à calculer l'ATR ("Average true Range" qui est une mesure de la volatilité) sur toute la période d'historique puis ensuite les deux bandes de l'indicateur :
Tendance haussière = (plus haut + plus bas) / 2 + c * ATR(n)
Tendance baissière = (plus haut + plus bas) / 2 - c * ATR(n)
Avec :
n : période de calcul de l'ATR, typiquement 10
c : coefficient permettant de pondérer la volatilité mesurée par l'ATR.
La formule standard utilise un coefficient de 3
Conclusion

Le Supertrend est particulièrement efficace pour suivre des grandes tendances et tenir la position tout du long sans sortir sur de petites corrections intermédiaires.
Du fait de sa sensibilité modérée, il ne se retournera pas aussitôt en raison de la volatilité des cours comme peuvent le faire d'autres indicateurs comme le SAR Parabolique par exemple.
Cette sensibilité à la volatilité peut d'ailleurs être affinée en réglant son coefficient (qui est de 3 en standard).
Son défaut, comme beaucoup d'indicateurs de tendance, est de ne pas être pertinent lors des phases de "trading range" quand le marché hésite en évoluant sans direction.
Dans ces cas-là, il génèrera de petites pertes sur des allers-retours. Par contre, elles seront largement compensées par l'avantage de pouvoir se laisser porter sur de grandes tendances de fond sans sortir trop tôt.
NB : Colonnes du tableur Excel de EA à EI (9 colonnes) considérées comme vides car elles contiennent le SuperTrend3 qui n’est pas assez sensible et que j'ai remplacé par le SuperTrend1,8 que je détaille ci-dessous.
Excel : 9 colonnes de EJ à ER dont 3 vides, EL à EN (compactage formules)

Constante : EJ3=1,8
EJ : up
=((C10971+D10971)/2)+($EJ$3*DX10971)
EK : dn
=((C10971+D10971)/2)-($EJ$3*DX10971)
EO : dn2
=SI(OU(EK10971 > EO10970;E10970 < EO10970);EK10971;EO10970)
EP : up2
=SI(OU(EJ10971 < EP10970;E10970 > EP10970);EJ10971;EP10970)
EQ :std1,8
=SI(ET(EQ10970=EP10970;E10971 < =EP10971);EP10971;SI(ET(EQ10970=EP10970;E10971 > =EP10971);EO10971;SI(ET(EQ10970=EO10970;E10971 > =EO10971);EO10971;SI(ET(EQ10970=EO10970;E10971 < =EO10971);EP10971;""))))
ER : std1,8_sgn
=SI(ET(E10971 > EQ10971;EQ10971 > 0)=VRAI;1;0)

sar_rabindranath

09 avril 2025 •11:18

Avec la rediffusion des épisodes manquants dans l'historique, vous disposez des épisodes 1 à 9 du coin des ATistes.
Je vous suggère d'en faire une copie si vous souhaitez les conserver !

Je n'envisage pas de faire une 2e rediffusion...
Bonne lecture

TopDown

09 avril 2025 •11:31

sar_rabindranath
😘

M1938142

09 avril 2025 •12:22

Un très grand MERCI
Bravo pour votre travail et votre sens du partage, respect