CAC 40 : Le coin des ATistes ép 8 : Money Flow Index, Chaikin Money Flow et Schaff Trend

sar_rabindranath

04 août 2024 •07:39

Lors des épisodes précédents je vous ai détaillé 19 des 22 indicateurs techniques que j’utilise pour calculer les signaux de mon algo IRMA : Indicateur de Risque et Indicateur de MArché avec lesquels je trade en limitant les risques de contrepieds. Pour les adeptes de l’analyse technique et d’Excel, je vous livre les 3 derniers indicateurs.
Lors du prochain épisode (à ne pas manquer…), je vous divulguerai (enfin) le fonctionnement de l’algo.
ép 1 posté le 10/02 : trader quoi, sur quoi et comment ? ép 2 posté le 11/02 : Excel, téléchargement cotations, Bollinger et graphes ép 3 posté le 11/02 : MACD et RSI ép 4 posté le 12/02 : Directional Movement, Momentum, Stochastique, moy.mobiles ép 5 posté le 14/02 : Volatilité de Chaikin, volatilité implicite, SAR, AD Volume ép 6 posté le 15/02 : Williams, Aroon, ATR, SuperTrend ép 7 posté le 06/04 : CCI, Magic Trend, Oscillateur de Prix, On Balance Volume

NB : Le vendredi 02/08/2024 est la ligne 11089 sur mon tableur Excel

Money Flow Index :
L’indicateur Money Flow Index (MFI) est un indicateur technique de Volume qui utilise le prix et le volume pour mesurer l’évolution des flux monétaires entrant et sortant d’un actif et permet d’identifier le sentiment principal des investisseurs (puissance de la pression acheteuse ou vendeuse = momentum). Cet oscillateur borné évoluant entre 0 et 100 met particulièrement en avant des situations de prix extrêmes, notamment les zones de sur-achat (MFI sup à 80) et de sur-vente (MFI inf à 20). Le MFI peut aussi être utilisé pour repérer des changements de tendance grâce aux divergences entre l’indicateur et le prix de l’actif sous-jacent sur lequel il porte. Formule : MFI = 100 – (100 / (1+ Ratio des flux monétaires)) On raisonne généralement sur une période de 14 jours.
Si les prix d’un actif ont majoritairement augmenté ou baissé pendant la période analysée, le MFI sera positif ou négatif, ce qui indiquera une pression acheteuse ou vendeuse.
NB : Les volumes des plateformes ne prennent pas en compte les réguls à J+1 et sont arrondis au K€, contrairement à IRMA qui en tient compte et qui est arrondi au M€ : Ex : jeudi 01/08/2024 source Euronext : Volume CAC = 3 906 890 965, ProRéalTime = 3 800 234K€, IRMA = 3 907M€, les résultats seront donc légèrement différents, mais en cohérence
MFI14jours du 01/08/2024 : ProRéalTime = 37,092710, IRMA : 34,89665 Excel : 7 colonnes de FL à FR NB : Dans les formules, « supérieur » ou « inférieur » sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible… Référence autres colonnes : colonne C = plus haut, colonne D = plus bas, colonne E = cours, F = volume Constantes : FO3=14 ; FQ3=5 FL : PrixTypique =(C11089+D11089+E11089)/3 FM : MFplus =SI(FL11089»FL11088;FL11089*F11089;0) FN : MFmoins =SI(FL11089«FL11088;FL11089*F11089;0) FO : MnyRatio
=SI(ESTERREUR(SOMME(DECALER(FM11089;-FO$3+1;0):FM11089));0;(SOMME(DECALER(FM1108 9;-FO$3+1;0):FM11089)/(0,000001+SOMME(DECALER(FN11089;-$FO$3+1;0):FN11089))))&nb sp;FP : MFI =100-(100/(1+FO11089)) FQ : mma5MFI
=SI(ESTERREUR(MOYENNE(DECALER(FP11089;-$FQ$3+1;0):FP11089));0;MOYENNE(DECALER(FP 11089;-$FQ$3+1;0):FP11089)) FR : mfi_sgn
=SI(ET(FR11088=1;FP11089«FP11088;FP11089«50;FP11089«FQ11089;FQ11089«FQ11088) =VRAI;0;SI(ET(FR11088=0;FP11089» FP11088;FP11089»=50;FP11089»FQ11089)=VRAI;1;FR11088))
Personnalisation : j’utilise une mma5 du MFI 14 jours pour filtrer le signal

sar_rabindranath

04 août 2024 •07:42

Chaikin Money Flow
Développé par Marc Chaikin, le "chaikin money flow" et un indicateur de volume qui combine les prix et les volumes alors que la plupart des indicateurs de momentum n’utilisent que les prix dans leurs calculs. Le chaikin money flow permet de visualiser la pression vendeuse ou acheteuse.

Il est construit à partir de la ligne accumulation/distribution qui compare le cours de clôture par rapport au range (variation) le plus haut ou le plus bas de la période donnée. Ensuite, il confronte le résultat obtenu avec le volume total de la période.
On raisonne habituellement sur 21 jours

L’indicateur sera ainsi positif si les cours ont clôturé régulièrement près de leur plus haut (pression acheteuse) et négatif si les cours ont clôturé près de leur plus bas (pression vendeuse).
Le chaikin money flow émet généralement un signal d’achat lorsqu’il devient positif, et à l’inverse un signal de vente lorsqu’il devient négatif.

Il permet également de confirmer un changement de tendance, ou d’inciter à la prudence lorsqu’une tendance semble se retourner alors que l’indicateur n’a pas changé de signe (positif ou négatif).

Enfin, les divergences entre le chaikin money flow et les cours sont de bons indicateurs pour prévoir un prochain retournement de tendance.
Formule Chaikin Money Flow : {Vol*[(C-B)-(H-C)/(H-B)]}/somVolpériode

Excel : 4 colonnes de FS à FV

NB : Dans les formules, « supérieur » ou « inférieur » sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible…
Référence autres colonnes : colonne C = plus haut, colonne D = plus bas, colonne E = cours, F = volume
Constantes : FS3=21 ; FU3=5
FS :
mfVol
=F11089*(((E11089-D11089)-(C11089-E11089))/(C11089-D11089+0,000001))  ; FT :
CMF
=SOMME(DECALER(FS11089;-$FS$3+1;0):FS11089)/SOMME(DECALER(F11089;-$FS$3+1;0 ):F11089) FU :
mma5CMF
=SI(ESTERREUR(MOYENNE(DECALER(FT11089;-FU$3+1;0):FT11089));0;MOYENNE(DE CALER(FT11089;-$FU$3+1;0):FT11089)) FV : cmf_sgn
=SI(FU11089»FU11088;1;0)

Personnalisation : j’utilise une mma5 du CMF14 jours pour filtrer le signal
Valeur CMF jeudi 01/08/24 (dernier jour volumes OK) : ProRéalTime = -0,049785 ; IRMA = -0,049572

sar_rabindranath

04 août 2024 •07:47

Schaff Trend Cycle
Développé en 1999 par Doug Schaff, trader, le Schaff Trend Cycle (STC) est un indicateur technique de tendance qui permet d'identifier les tendances du marché et de fournir des signaux d'achat et de vente.
Cet oscillateur repose sur l'hypothèse que, quel que soit le cadre temporel, les tendances monétaires s'accélèrent et décélèrent selon des schémas cycliques.
Etape 1 : Le STC est calculé en utilisant la même technique que la MACD, en calculant la convergence / divergence des 2 moyennes mobiles exponentielles à 23 jours et 50 jours

Etape 2 On calcule ensuite une Stochastique K à 10 périodes de cette MACD 23/50,
Formule : K MACDn = (MACDn-MACDplus bas 10j)/(MACDplus haut 10j –MACD plus bas 10j)*100
Etape 3 On calcule une EMA3 du K MACD (moyenne mobile exponentielle 3 jours)
Formule lissage K : K lissée MACDn = K lissée MACDn-1+0,5x(KMACDn – K lissée MACDn-1)
Etape 4 on calcule une stochastique D à 10 périodes de la stochastique K lissée
Formule : D de K lissée n = (K lissée n- K lissée plus bas 10j)/(K lissée plus haut 10j –K lissée plus bas 10 j)*100
Etape 5 on calcule le STC qui est une EMA3 de D de K lissée
Formule STCn = STCn-1+0,5x(D de K lissée n - STCn-1)

C’est vrai que, présenté comme ça, ça ne fait pas rêver, mais ça fait de jolies courbes !
Je vous livre, pour information, la seule version « in the world » du STC sur Excel qui soit juste (sans vouloir me vanter)…
Excel : 8 colonnes de FW à GD
NB : Dans les formules, « supérieur » ou « inférieur » sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible…
Référence autres colonnes : colonne E = cours

Constantes : FW3=23, FX3=50, FZ=10, GA3=0,5
FW : ema1
=FW11088+(2/($FW$3+1))*(E11089-FW11088) FX : ema2
=FX11088+(2/($FX$3+1))*(E11089-FX11088)
FY : MACD
=FW11089-FX11089
FZ :
StochK
=((FY11089-MIN(DECALER(FY11089;0;0;-$FZ$3;1)))/(MAX(DECALER(FY11089;0;0; -$FZ$3;1))-MIN(DECALER(FY11089;0;0;-$FZ$3;1))))*100 GA : lissageK===ATTENTION : laisser vides les 2 premières lignes de la colonne de formule
=GA11088+$GA$3*(FZ11089-GA11088) GB :
StochD
=((GA11089-MIN(DECALER(GA11089;0;0;-$FZ$3;1)))/(MAX(DECALER(GA11089;0;0; -$FZ$3;1))-MIN(DECALER(GA11089;0;0;-$FZ$3;1))))*100 GC : STC ===ATTENTION : laisser vides les 2 premières lignes de la colonne de formule
=GC11088+$GA$3*(GB11089-GC11088) GD :
stc_sgn
=SI(ET(GD11088=1;ET(GC11089GC11088)=VRAI;1;GD11088))
Valeur STC au 02/08/24 : ProRéalTime et IRMA identiques : 1,782816
Un signal d’achat est donné si le STC passe au-dessus de 25 et un signal de vente s’il passe au-dessous de 75.
NB : La confirmation est donnée si la clôture suivante s’effectue au-dessus du PH de la veille ou au-dessous du PB de la veille, suivant le cas.

sar_rabindranath

04 août 2024 •07:54

Schaff Trend Cycle : nouvel envoi car les signes supérieur et inférieur ne sont pas passés dans les formules...
Développé en 1999 par Doug Schaff, trader, Le Schaff Trend Cycle (STC) est un indicateur technique de tendance qui permet d'identifier les tendances du marché et de fournir des signaux d'achat et de vente.
Cet oscillateur repose sur l'hypothèse que, quel que soit le cadre temporel, les tendances monétaires s'accélèrent et décélèrent selon des schémas cycliques.
Etape 1 : Le STC est calculé en utilisant la même technique que la MACD, en calculant la convergence / divergence des 2 moyennes mobiles exponentielles à 23 jours et 50 jours
Etape 2 On calcule ensuite une Stochastique K à 10 périodes de cette MACD 23/50,
Formule : K MACDn = (MACDn-MACDplus bas 10j)/(MACDplus haut 10j –MACD plus bas 10j)*100
Etape 3 On calcule une EMA3 du K MACD (moyenne mobile exponentielle 3 jours)
Formule lissage K : K lissée MACDn = K lissée MACDn-1+0,5x(KMACDn – K lissée MACDn-1)
Etape 4 on calcule une stochastique D à 10 périodes de la stochastique K lissée
Formule : D de K lissée n = (K lissée n- K lissée plus bas 10j)/(K lissée plus haut 10j –K lissée plus bas 10 j)*100
Etape 5 on calcule le STC qui est une EMA3 de D de K lissée
Formule STCn = STCn-1+0,5x(D de K lissée n - STCn-1)
C’est vrai que, présenté comme ça, ça ne fait pas rêver, mais ça fait de jolies courbes !
Je vous livre, pour information, la seule version « in the world » du STC sur Excel qui soit juste (sans vouloir me vanter)…
Excel : 8 colonnes de FW à GD NB : Dans les formules, « supérieur » ou « inférieur » sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible… Référence autres colonnes : colonne E = cours
Constantes : FW3=23, FX3=50, FZ=10, GA3=0,5 FW : ema1
=FW11088+(2/($FW$3+1))*(E11089-FW11088) FX : ema2
=FX11088+(2/($FX$3+1))*(E11089-FX11088) FY : MACD
=FW11089-FX11089 FZ :
StochK
=((FY11089-MIN(DECALER(FY11089;0;0;-$FZ$3;1)))/(MAX(DECALER(FY11089;0;0; -$FZ$3;1))-MIN(DECALER(FY11089;0;0;-$FZ$3;1))))*100 GA : lissageK===ATTENTION : laisser vides les 2 premières lignes de la colonne de formule
=GA11088+$GA$3*(FZ11089-GA11088) GB :
StochD
=((GA11089-MIN(DECALER(GA11089;0;0;-$FZ$3;1)))/(MAX(DECALER(GA11089;0;0; -$FZ$3;1))-MIN(DECALER(GA11089;0;0;-$FZ$3;1))))*100 GC : STC ===ATTENTION : laisser vides les 2 premières lignes de la colonne de formule
=GC11088+$GA$3*(GB11089-GC11088) GD :
stc_sgn
=SI(ET(GD11088=1;ET(GC110893«75;GC11089«GC11088))=VRAI;0;SI(ET(GD1108 8=0;GC11089»=25;GC11089»GC11088)=VRAI;1;GD11088))
Valeur STC au 02/08/24 : ProRéalTime et IRMA identiques : 1,782816
Un signal d’achat est donné si le STC passe au-dessus de 25 et un signal de vente s’il passe au-dessous de 75.

NB : La confirmation est donnée si la clôture suivante s’effectue au-dessus du PH de la veille ou au-dessous du PB de la veille, suivant le cas.

sar_rabindranath

04 août 2024 •07:56

Merci, si ça vous a intéressé, de "liker" mes messages (même le premier vide car c'est lui qui compte pour les étoiles...

sar_rabindranath

04 août 2024 •08:09

Je ne comprendrai, décidément jamais les sauts de ligne bourso !Bon courage pour la lecture

sar_rabindranath

04 août 2024 •08:24

Le seul qui est passé c'est celui du Schaff Trend Cycle dont les formules colonne GD :
stc_sgn sont fausses car les signes supérieurs et inférieurs ont coupé la formule (Bug Forum Bourso)

Je vous retransmets la formule juste :

GD :
stc_sgn
=SI(ET(GD11088=1;ET(GC110893«75;GC11089«GC11088))=VRAI;0;SI(ET(GD1108 8=0;GC11089»=25;GC11089»GC11088)=VRAI;1;GD11088))

NB : Dans les formules, « supérieur » ou « inférieur » sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible…

Sauf si c'est encore considéré comme un spam !

sar_rabindranath

04 août 2024 •08:38

Formule exacte :
GD
:
stc_sgn
=SI(ET(GD11088=1;ET(GC11089«75;GC11089«GC11088))=VRAI; 0;SI(ET(GD1108 8=0;GC11089»=25;GC11089»GC11088)=VRAI;1;GD11088))

Décidément : un chiffre avait été rajouté en tronquant la formule : GC11089 et non GC110893 (sinon ça ne veut plus rien dire)

sar_rabindranath

04 août 2024 •10:27

Les deux indicateurs techniques manquants seront rétablis prochainement, je l'espère ; sinon je les reposterai

j.mahaut

04 août 2024 •10:28

Réco sar pour le travail et le partage :)

Bon dimanche à toi et à toutes
et tous .

sar_rabindranath

04 août 2024 •10:30

Merci j.mahaut
Bon week end

sar_rabindranath

04 août 2024 •10:58

Diffusion en plusieurs fois pour qu'ils ne soient pas mal considérés...
Lors des épisodes précédents je vous ai détaillé 19 des 22 indicateurs techniques que j’utilise pour calculer les signaux de mon algo IRMA : Indicateur de Risque et Indicateur de MArché avec lesquels je trade en limitant les risques de contrepieds.

Pour les adeptes de l’analyse technique et d’Excel, je vous livre les 3 derniers indicateurs.
Lors du prochain épisode (à ne pas manquer…), je vous divulguerai (enfin) le fonctionnement de l’algo.
ép 1 posté le 10/02 : trader quoi, sur quoi et comment ?
ép 2 posté le 11/02 : Excel, téléchargement cotations, Bollinger et graphes
ép 3 posté le 11/02 : MACD et RSI
ép 4 posté le 12/02 : Directional Movement, Momentum, Stochastique, moy.mobiles
ép 5 posté le 14/02 : Volatilité de Chaikin, volatilité implicite, SAR, AD Volume
ép 6 posté le 15/02 : Williams, Aroon, ATR, SuperTrend
ép 7 posté le 06/04 : CCI, Magic Trend, Oscillateur de Prix, On Balance Volume
NB : Le vendredi 02/08/2024 est la ligne 11089 sur mon tableur Excel

sar_rabindranath

04 août 2024 •11:08

Money Flow Index :
L’indicateur Money Flow Index (MFI) est un indicateur technique de Volume qui utilise le prix et le volume pour mesurer l’évolution des flux monétaires entrant et sortant d’un actif et permet d’identifier le sentiment principal des investisseurs (puissance de la pression acheteuse ou vendeuse = momentum).

Cet oscillateur borné évoluant entre 0 et 100 met particulièrement en avant des situations de prix extrêmes, notamment les zones de sur-achat (MFI sup à 80) et de sur-vente (MFI inf à 20). Le MFI peut aussi être utilisé pour repérer des changements de tendance grâce aux divergences entre l’indicateur et le prix de l’actif sous-jacent sur lequel il porte.
Formule : MFI = 100 – (100 / (1+ Ratio des flux monétaires))

On raisonne généralement sur une période de 14 jours.
Si les prix d’un actif ont majoritairement augmenté ou baissé pendant la période analysée, le MFI sera positif ou négatif, ce qui indiquera une pression acheteuse ou vendeuse.
NB : Les volumes des plateformes ne prennent pas en compte les réguls à J+1 et sont arrondis au K€, contrairement à IRMA qui en tient compte et qui est arrondi au M€ :

Ex : jeudi 01/08/2024 source Euronext : Volume CAC = 3 906 890 965, ProRéalTime = 3 800 234K€, IRMA = 3 907M€,

Les résultats seront donc légèrement différents, mais en cohérence
MFI14jours du 01/08/2024 : ProRéalTime = 37,092710, IRMA : 34,89665

sar_rabindranath

04 août 2024 •11:09

MFI Suite :
Excel : 7 colonnes de FL à FR
NB : Dans les formules, « supérieur » ou « inférieur » sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible…
Référence autres colonnes : colonne C = plus haut, colonne D = plus bas, colonne E = cours, F = volume
Constantes : FO3=14 ; FQ3=5
FL : PrixTypique =(C11089+D11089+E11089)/3
FM : MFplus =SI(FL11089»FL11088;FL11089*F11089;0)
FN : MFmoins =SI(FL11089«FL11088;FL11089*F11089;0)
FO : MnyRatio
=SI(ESTERREUR(SOMME(DECALER(FM11089;-FO$3+1;0):FM11089));0;(SOMME(DECALER(FM1108 9;-FO$3+1;0):FM11089)/(0,000001+SOMME(DECALER(FN11089;-$FO$3+1;0):FN11089))))&nb sp;
FP : MFI =100-(100/(1+FO11089))
FQ : mma5MFI
=SI(ESTERREUR(MOYENNE(DECALER(FP11089;-$FQ$3+1;0):FP11089));0;MOYENNE(DECALER(FP 11089;-$FQ$3+1;0):FP11089))
FR : mfi_sgn
=SI(ET(FR11088=1;FP11089«FP11088;FP11089«50;FP11089«FQ11089;FQ11089«FQ11088) =VRAI;0;SI(ET(FR11088=0;FP11089» FP11088;FP11089»=50;FP11089»FQ11089)=VRAI;1;FR11088))
Personnalisation : j’utilise une mma5 du MFI 14 jours pour filtrer le signal

sar_rabindranath

04 août 2024 •11:12

Chaikin Money Flow
Développé par Marc Chaikin, le "chaikin money flow" et un indicateur de volume qui combine les prix et les volumes alors que la plupart des indicateurs de momentum n’utilisent que les prix dans leurs calculs. Le chaikin money flow permet de visualiser la pression vendeuse ou acheteuse.

Il est construit à partir de la ligne accumulation/distribution qui compare le cours de clôture par rapport au range (variation) le plus haut ou le plus bas de la période donnée. Ensuite, il confronte le résultat obtenu avec le volume total de la période.

On raisonne habituellement sur 21 jours

L’indicateur sera ainsi positif si les cours ont clôturé régulièrement près de leur plus haut (pression acheteuse) et négatif si les cours ont clôturé près de leur plus bas (pression vendeuse).

Le chaikin money flow émet généralement un signal d’achat lorsqu’il devient positif, et à l’inverse un signal de vente lorsqu’il devient négatif.

Il permet également de confirmer un changement de tendance, ou d’inciter à la prudence lorsqu’une tendance semble se retourner alors que l’indicateur n’a pas changé de signe (positif ou négatif).

Enfin, les divergences entre le chaikin money flow et les cours sont de bons indicateurs pour prévoir un prochain retournement de tendance.
Formule Chaikin Money Flow : {Vol*[(C-B)-(H-C)/(H-B)]}/somVolpériode
Excel : 4 colonnes de FS à FV

NB : Dans les formules, « supérieur » ou « inférieur » sont remplacés par des guillemets sinon post bourso impossible…
Référence autres colonnes : colonne C = plus haut, colonne D = plus bas, colonne E = cours, F = volume
Constantes : FS3=21 ; FU3=5
FS :
mfVol
=F11089*(((E11089-D11089)-(C11089-E11089))/(C11089-D11089+0,000001))  ;
FT :
CMF
=SOMME(DECALER(FS11089;-$FS$3+1;0):FS11089)/SOMME(DECALER(F11089;-$FS$3+1;0 ):F11089)
FU :
mma5CMF
=SI(ESTERREUR(MOYENNE(DECALER(FT11089;-FU$3+1;0):FT11089));0;MOYENNE(DE CALER(FT11089;-$FU$3+1;0):FT11089))
FV : cmf_sgn
=SI(FU11089»FU11088;1;0)
Personnalisation : j’utilise une mma5 du CMF14 jours pour filtrer le signal

Valeur CMF
jeudi 01/08/24 (dernier jour volumes OK) : ProRéalTime = -0,049785 ; IRMA = -0,049572