CAC 40 : Le coin des AT-istes : ép 2 : Excel, téléch cotations, Bollinger et graphes | page 3

sar_rabindranath

11 févr. 2024 •06:52

Mon algo IRMA (indicateur de risque et de marché) est un tableur Excel.


11000 lignes, 225 colonnes, 12 onglets, 55Mo.


Onglet 1 : « calc » il comprend l’essentiel du tableur avec les cotations, les indicateurs et leur signal (1 ou0) et la synthèse des indicateurs groupés par catégorie : tendance, momentum (vitesse), volumes, volatilité : cet onglet suffit à faire fonctionner les signaux, le reste est du visuel.


Onglets 2 à 11 : « 2015 à 2024 » chaque onglet représente une année complète et permet la visualisation des graphes, 1 pour les cours avec indicateurs sur prix et 1 pour chaque indicateur technique (le visuel ressemble à une plateforme de trading type PRT), ainsi que le détail et le bilan des trades de l’année.


Onglet 12 : « zoom » permet de sélectionner une période courte (en général 3 mois) pour avoir le graphe avec chandeliers japonais et indicateurs sur prix et un 2e graphe avec deux courbes (sentiment de marché « verte » et volatilité « rouge ») issues de mon algo : on vend quand la verte baisse et croise la rouge qui monte, et inversement (données issues de l’onglet « calc »).
Je ne détaillerai pas ici les onglets 2 à 12, trop de paramètres à expliquer : graphes avec plage de sélection automatisée, boutons radio, boites de dialogue et macros avec 750 lignes de code


Sur l’onglet « calc » j’avais laissé les 10 premières lignes libres (titres, nom des variables …) puis j’avais téléchargé les cotations CAC (date, premier, plus, haut, plus bas, dernier, volumes depuis 1981), LVC (clot depuis 05/09/2008), BX4(clot depuis 01/03/2007), VCAC (clot 03/01/2000 ->29/12/2020), VIX (clot depuis 30/12/2020).

CAC : source bnains.org/archives (de 1988 à 17/03/2017 format txt)
ou abcbourse/download/valeur/PX1 (par tranches 6 mois max)

LVC source amundietf.fr/fr/particuliers/produits/equity/ amundi-cac-40-daily-2x-leveraged-ucits-etf-acc/fr0010592014 (historique sur 10 ans) suppr espaces

BX4 source amundietf.fr/fr/particuliers/produits/equity/ amundi-cac-40-daily-2x-inverse-ucits-etf-acc/fr0010411884 (historique sur 10 ans) suppr espaces

VCAC source : investing.com/indices/cac-40-vix-historical

VIX source cboe.com/tradable_products/vix/vix_historical

Attention aux jours fériés qui ne sont pas les mêmes.

Pour la mise à jour, je note les nouvelles cotations manuellement chaque jour.

Colonnes A : date, B : Ouv, C : PH, D : PB, E : clot, F : volumes
colonne G variation : formule Excel : =(E10967/E10966)-1
colonne H : LVC
colonne I : BX4
colonne J : VIX

J’avais laissé libres les colonnes K à AF (synthèse des signaux insérée ensuite)