(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d'indices Solactive a lancé un nouvel indice, le Solactive CIMalgo Wedge R100, en partenariat avec la société de recherche suédoise CIMalgo AB, qui a mis en oeuvre une approche scientifique de l'investissement. Le nouvel indice utilise des algorithmes sophistiqués qui réduisent le beta et la volatilité du portefeuille tout en maintenant l'exposition au marché actions international.
Le nouvel indice se propose de répliquer les variations de cours d'un portefeuille de 100 titres équipondérés, sélectionnés dans l'univers des 2.000 plus grandes sociétés dans le monde. Les stratégies quantitatives de CIMalgo réfutent la théorie de portefeuille conventionnelle qui suggère que la réduction du risque dans un portefeuille s'accompagne d'une diminution des rendements. Avec les algorithmes développés par CIMalgo AB, la sélection de titres en portefeuille évite les " drawdowns" (pertes maximales) sans compromettre le potentiel de hausse de ces titres.
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