((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute l'indice MOVE, la mention de NEW YORK en dateline; mise à jour des prix)
La flambée des prix du pétrole à plus de 100 dollars le baril, alors que les investisseurs se préparent à une guerre plus longue au Moyen-Orient , a eu des répercussions sur les marchés lundi, envoyant divers indicateurs de stress à des sommets plurimensuels.
Voici quelques-uns des niveaux les plus importants enregistrés à la mi-journée à New York .
* Le baril de Brent de référence a atteint 119,50 dollars et était en hausse de 10 % sur la journée à 102,53 dollars le baril. LCOc1 O/R
* Les rendements des obligations d'Etatàcourt terme ont augmenté , en particulier en Grande-Bretagne. Le rendement des gilts à deux ans a augmenté de117 points de base sur la journée, s'apprêtant à connaître sa plus forte hausse quotidienne depuisfin août 2024. GB2YT=RR GB/
* Les écarts de swap euro à deux ans, qui saisissent la prime sur le côté fixe d'un swap de taux d'intérêt, utilisés par les investisseurs pour se couvrir contre le risque de taux par rapport aux rendements obligataires, se sont réduits à aussi peu que -19 points de base, le plus bas depuis juillet 2025.
* Les spreads des swaps américains à deux ans
USDSR2YOTS=TWEB se sont resserrés, ou sont devenus plus négatifs, lundi pour atteindre -18 points de base, le niveau le plus bas depuis décembre. Ce chiffre reflète la baisse de la demande de bons du Trésor par rapport aux swaps de taux d'intérêt, un autre actif sans risque.
* La jauge de la peur à Wall Street - l'indice VIX de la volatilité des marchés boursiers américains - a atteint 35,3, son plus haut niveau depuis les troubles tarifaires d'avril 2025
.VIX . L'équivalent européen a atteint 38,12, également son plus haut niveau depuis avril. .V2TX MKTS/GLOB
* L'indice MOVE, la référence pour la volatilité des taux américains, était de 81,26 vendredi dernier, le plus élevé depuis la mi-novembre. Ce mouvement reflète les attentes selon lesquelles les rendements du Trésor pour la plupart des échéances évolueront en moyenne de cinq points de base par jour dans l'une ou l'autre direction au cours des 30 prochains jours.
* Sur les marchés des obligations d'entreprises, le coût de l'assurance contre les défauts de paiement a augmenté. L'indice principal iTraxx Europe, pour les obligations de catégorie investissement, a grimpé à 66 points de base, son plus haut niveau depuis mai 2025. ITEEU5Y=MG L'indice croisé pour le haut rendement, ou la dette de pacotille, a grimpé à plus de 300 points de base, son plus haut niveau depuis juin. ITEEU5Y=MG
* L'euro a chuté en dessous de 0,90 franc suisse
EURCHF=EBS pour la première fois depuis la volatilité de 2015 autour de l'abandon du taux plancher du franc. FRX/
* Les cross-currency swaps à trois mois sur l'euro, ou la prime relative pour échanger des devises étrangères contre des dollars, sont tombés à 5,5points de base contre 9,88 points de base vendredi, au plus bas depuis la mi-décembre. À la fin de la semaine dernière, cette prime atteignait près de 12 points de base. EURCBS3M=PMID .
* Les inversions du risque de l'euro à trois mois, qui indiquent la demande des opérateurs pour l'euro par rapport au dollar, ont atteint leur plus bas niveau depuis février 2025
EUR3MRR= .
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