(NEWSManagers.com) - Le fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds HFR a observé une performance positive de 1,9% de son indice phare, HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, au mois de mars. Sa performance demeure néanmoins négative depuis le début de l’année (-0,30%). La version de l’indice pouvant être investie a, elle affiché 2,4% de gains pour le mois de mars et 0,85% de gains pour le premier trimestre 2022, se situant environ 1.000 points de base au-dessus du Nasdaq.
L’indice HFRI 500 Fund Weighted Composite Index couvre les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l’indice, recalculé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event driven, macro, relative value, risk premia).
En mars, le premier décile des hedge funds de l’indice de HFR a obtenu un rendement positif de 12,8% (+24,3% sur le premier trimestre 2022) en moyenne tandis que le dernier décile présentait une performance négative moyenne de -6% (-15,4% sur le premier trimestre 2022).
Les hedge funds de type global macro ont tiré leur épingle du jeu en mars avec un rendement positif de 6,1% (+10% sur le premier trimestre 2022) pour l’indice HFRI 500 Macro Index, profitant d’un contexte très volatil (explosion de l’inflation, hausses de taux d’intérêts, conflit russo-ukrainien). Les hedge funds sur les matières premières ont tiré les rendements vers le haut, avec une performance positive de 18,1% pour le sous-indice HFRI 500 Macro Commodity Index. Un record en termes de performance mensuelle mais aussi trimestrielle puisque l’indice affiche une performance record de 35,7% sur le premier trimestre 2022.
HFR souligne par ailleurs un autre record de performance mensuelle dans la catégorie des hedge funds macro systématiques diversifiés suiveurs de tendances dont les gains du sous-indice dédié – HFRI 500 Macro Systematic Diversified Index – étaient de +6,7% pour le mois de mars et 11,3% pour le premier trimestre 2022.
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