HFR lance des indices de risk parity

information fournie par Newsmanagers •24/08/2017 à 10:30

(NEWSManagers.com) - Le spécialiste des hedge funds HFR a annoncé le lancement d'indices de risk parity afin de répondre à la forte demande des investisseurs institutionnels à la recherche d'indices de performance " exhaustifs et robustes" pour les produits basés sur la parité du risque. Cette famille d'indices, la première et la seule à ce jour accessible aux investisseurs et aux gestionnaires, intègre deux éléments indispensables à la mesure de la performance des produits risk parity, à savoir des objectifs de volatilité et des niveaux d'actifs institutionnels.

Les indices HFR Risk Parity sont ainsi proposés avec des objectifs de volatilité de 10%, 12% et 15%, chacun de ses objectifs étant associé à un sous-indice de fonds excédant un seuil institutionnel de 500 millions de dollars de capitaux. L'univers actuel des constituants de l'indice est constitué de 25 produits risk parity, représentant environ 110 milliards de dollars d'actifs. Ainsi peut-on observer que l'indice HFR Risk Parity Vol 10 affiche des performances de 10,02% en 2016 et 6,73% sur les sept premiers mois (fin juillet) de 2017 tandis que l'indice HFR Risk Parity Vol 10 Institutional dégage des performances de 11,25% en 2016 mais de 6,56% sur les sept premiers mois de 2017.