((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Les autorités de régulation britanniques infligent à Citigroup une amende de 61,6 millions de livres (78,5 millions de dollars)
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L'amende est l'une des plus importantes imposées au Royaume-Uni pour des violations de systèmes
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En mai 2022, Citi a provoqué une chute brutale des actions européennes
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Citi se dit satisfaite de résoudre l'affaire et a pris des mesures correctives
(Ajoute des détails sur les manquements de Citi aux paragraphes 8 et 13 à 16) par Tom Wilson
Les régulateurs britanniques ont infligé à Citigroup C.N une amende de 61,6 millions de livres (78,5 millions de dollars) pour des défaillances de contrôle dans ses opérations de transactions, l'une des sanctions les plus importantes pour des violations de systèmes qui, dans un cas, ont vu la société de Wall Street provoquer une chute soudaine des actions européennes.
La Prudential Regulation Authority (PRA) et la Financial Conduct Authority (FCA), l'autorité de surveillance des marchés, ont toutes deux enquêté et infligé des amendes à Citigroup pour les manquements qui se sont étendus d'avril 2018 à mai 2022, ont-elles déclaré mercredi dans un communiqué exposant les conclusions de l'enquête.
L'unité londonienne de la banque, Citigroup Global Markets Limited (CGML), a connu une série de défaillances qui se sont "cristallisées en incidents de trading", dont le plus frappant a été un ordre erroné de 444 milliards de dollars en mai 2022.
"Les entreprises impliquées dans le trading doivent mettre en place des contrôles efficaces afin de gérer les risques encourus", a déclaré Sam Woods, directeur général de la PRA et gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre pour la réglementation prudentielle. "CGML n'a pas respecté les normes que nous attendons dans ce domaine, ce qui a entraîné l'amende d'aujourd'hui.
Le 2 mai 2022, Citi a traité un ordre de 444 milliards de dollars qui ne devait représenter que 58 millions de dollars, ce qui a entraîné des ordres de vente erronés d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, selon les conclusions des régulateurs.
La PRA a déclaré que la cause immédiate de l'erreur de transactions était l'erreur d'un trader, connue sous le nom d'erreur "fat-finger", mais que des "défaillances de contrôle primaire" ont fait que le système de transactions électronique de Citi a généré des ordres erronés.
Le régulateur a déclaré que l'erreur avait coïncidé "avec un mouvement important à court terme" dans plusieurs indices européens avant que la transaction ne soit annulée.
"L'absence de certains blocages préventifs et le calibrage inapproprié d'autres contrôles sont notamment à l'origine de cette bévue.
Citi a reçu des "communications de supervision répétées" de la PRA pour s'améliorer, mais les faiblesses ont persisté et les propres systèmes de Citi ont également identifié des problèmes alors qu'une série d'incidents a mis en évidence des déficiences, a déclaré l'autorité de régulation.
Un porte-parole de Citi a déclaré que la banque était "heureuse de résoudre cette affaire datant d'il y a plus de deux ans, qui résultait d'une erreur individuelle identifiée et corrigée en quelques minutes"
"Nous avons immédiatement pris des mesures pour renforcer nos systèmes et nos contrôles, et nous restons déterminés à assurer une conformité totale avec la réglementation", a déclaré le porte-parole par courrier électronique.
PAS DE BLOCAGE DUR
Sous la direction de Jane Fraser, Citi s'est efforcée de remédier à des carences généralisées et de longue date dans la gestion des risques, la gouvernance des données et les contrôles internes. Ces lacunes ont donné lieu à des avis réglementaires aux États-Unis de la part de la Réserve fédérale et de l'Office of the Comptroller of the Currency (Bureau du contrôleur de la monnaie).
Le principal moyen dont disposait Citi à Londres pour empêcher un trader d'introduire une erreur était le "blocage dur", c'est-à-dire le fait que le système empêche une transaction d'être exécutée dès qu'un certain seuil est atteint. Mais le système de gestion des ordres de Citi en Europe n'en comportait pas assez, a déclaré la PRA, soulignant que le bureau de transactions équivalent de Citi à New York disposait de blocages durs qui auraient empêché l'ordre d'être exécuté.
L'ordre du 2 mai 2022 a généré 711 alertes, dont 65 étaient des blocages durs et le reste des " blocages souples " que les traders peuvent outrepasser - et qui ont été outrepassés ce jour-là, a déclaré la PRA.
Citi n'a pas non plus surveillé efficacement les transactions qui avaient généré des suspensions et des alertes. En effet, la "première ligne de défense", son système algorithmique, ne les a pas détectées, selon la PRA. Ensuite, une équipe de surveillance distincte de Citi a été contrainte de confier la responsabilité à un autre groupe en raison de l'absence de personnel, mais cette équipe de couverture n'a pas réagi aux alertes.
"C'est en fait le trader qui a découvert l'erreur et a annulé l'ordre, environ 15 minutes après l'avoir saisi. Par conséquent, la fonction de gestion des risques assurant le suivi en temps réel des transactions de la société était inefficace", a déclaré la PRA.
La PRA a infligé à Citi une amende de 33,9 millions de livres pour des manquements dans ses systèmes et contrôles de transactions, pénalité qui a été réduite de 30 % après que Citi a accepté de résoudre le problème.
La FCA a déclaré avoir infligé à Citi une amende de 27,8 millions de livres.
(1 dollar = 0,7849 livre)
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