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(Ajoute des informations contextuelles et des détails sur les principales règles en matière de fonds propres aux paragraphes 1 à 2 et 8)
* La Fed votera sur la version finale des tests de résistance ("stress tests") dans les semaines à venir, a déclaré Mme Bowman
* Cette refonte permettrait de divulguer les modèles, les équations et les variables des tests de résistance ("stress tests"), ainsi que davantage de détails sur les scénarios, précise-t-elle
* La Fed prévoit de finaliser les modifications des règles de Bâle et celles relatives aux fonds propres des banques systémiques d'ici la fin de l'année, déclare Mme Bowman
par Pete Schroeder
La responsable de la supervision à la Réserve fédérale a déclaré vendredi que la banque centrale américaine allait bientôt finaliser une refonte deses " tests de résistance ("stress tests")" destinés aux grandes banques afin de rendre le processus plus transparent et les résultats plus prévisibles pour les établissements de crédit, offrant ainsi au secteur les réformes tant attendues concernant ce processus d'évaluation.
Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision à la Fed, a déclaré lors d’un événement à Londres que la banque centrale voterait sur la version finale de cette révision "dans les semaines à venir", ce qui, selon elle, "mettrait enfin un terme à un cadre opaque et inutilement imprévisible".
Les banques se plaignent depuis des années que les tests de résistance ("stress tests") de la Fed, mis en place à la suite de la crise financière de 2008 et utilisés pour fixer des exigences de fonds propres supplémentaires aux plus grands prêteurs du pays, sont subjectifs et contraignants. Le secteur a poursuivi la Fed en justice en 2024 pour contester l’utilisation de ces tests, et la banque centrale, sous la direction de Michelle Bowman, a présenté en octobre une série de propositions de modifications .
Vendredi, Mme Bowman a déclaré que la nouvelle version du test apporterait beaucoup plus de clarté sur les modèles utilisés par la Fed pour détecter les faiblesses des banques, notamment les différentes équations, variables et autres détails techniques que la banque centrale a longtemps gardés secrets vis-à-vis du secteur. Le nouveau processus fournira également davantage de détails sur les scénarios économiques hypothétiques élaborés chaque année pour le test, des changements qui, selon Mme Bowman, permettront au public de mieux comprendre le processus de test.
La Fed prévoit également d’adopter une nouvelle règle qui consisterait à faire la moyenne des résultats des deux derniers tests de résistance ("stress tests") d’une banque lors de la fixation des exigences de fonds propres, ce que l’on appelle le "coussin de fonds propres de résistance". Mme Bowman a déclaré que cette approche réduirait la volatilité des fonds propres que les banques doivent constituer chaque année.
À l’avenir, Mme Bowman a indiqué que le public pourra formuler des commentaires sur les modèles de test, et que la Fed a l’intention d’utiliser son processus de tests de résistance ("stress tests") pour aider à informer en toute confidentialité les autorités de surveillance des faiblesses potentielles des banques. Elle a ajouté que les banques mènent déjà de leur propre initiative de multiples tests de résistance ("stress tests") internes, et que les inspecteurs et les banques devraient entretenir un "dialogue ouvert" sur toute constatation pertinente.
"Je pense qu’il y a un immense intérêt à comparer nos points de vue", a-telle déclaré.
La volonté de mener à bien la refonte des tests de résistance ("stress tests") constituera une étape majeure dans les efforts de Mme Bowman visant à transformer, et dans de nombreux cas à assouplir, les exigences de fonds propres imposées aux banques. Elle a ajouté dans son intervention qu’elle s’attendait à ce que la Fed achève ses travaux sur deux règles majeures en matière de fonds propres d’ici la fin de l’année: les règles dites de Bâle sur les fonds propres fondés sur les risques et une refonte de l’exigence de fonds propres supplémentaires appliquée aux banques d’importance systémique mondiale, dont la Fed prévoit qu’elle réduira les fonds propres que les grandes banques sont tenues de détenir en réserve.
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