Les banques européennes solides face à une crise majeure

information fournie par Reuters •29/07/2023 à 12:12

Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort

par Huw Jones et Tom Sims

LONDRES/FRANCFORT (Reuters) - L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié vendredi les résultats de son test de résistance, qui a montré la solidité des banques commerciales du bloc communautaire face à une inflation prolongée et des taux d'intérêt élevés pendant longtemps.

Trois banques ne sont toutefois pas parvenues à remplir les conditions du test, ce qui a entraîné en théorie une réduction de 496 milliards d'euros de leurs réserves, a déclaré vendredi l'organisme de surveillance bancaire de l'Union européenne.

L'ABE a indiqué que le test avait couvert 70 banques, soit 20 de plus qu'en 2021, représentant 75% du total des actifs bancaires du bloc.

Le test évaluait l'impact d'un scénario à trois ans (jusqu'en 2025) de pertes de crédit, de marché et de risques opérationnels sur le volant de fonds propres de base obligatoire d'une banque. Ce scénario prévoyait une chute de la croissance économique de 6% au total et une forte baisse des prix de l'immobilier.

L'ABE n'a pas nommé les trois banques ayant échoué à son test.

La Fédération bancaire européenne a déclaré que ces résultats réaffirmaient la résilience du secteur bancaire de l'UE.

Les autorités de surveillance bancaire utilisent les résultats pour déterminer si les banques doivent détenir des fonds propres supplémentaires en plus de leur réserve de base obligatoire, ou exigence totale de capital SREP ("total SREP capital requirement", ou "TSCR" en anglais, NDLR).

"Dans les conditions du scénario défavorables, toutes les banques sauf trois ont respecté le TSCR", a dit l'ABE.

L'autorité a ajouté que quatre banques ne respectaient pas leur exigence obligatoire en matière de ratio de levier.

L'ABE a également indiqué qu'au cours de la troisième année du test, 37 banques étaient tombées en dessous des niveaux de capital qui déclenchent des restrictions sur les paiements.

(Avec la contribution de John O'Donnell à Francfort, Mathieu Rosemain à Paris; version française Camille Raynaud)