UE-Les banques soumises au stress test le plus dur à ce jour

information fournie par Reuters •31/01/2018 à 19:32

    par Huw Jones 
    LONDRES, 31 janvier (Reuters) - Les banques de l'Union 
européenne devront passer cette année le test de résistance le 
plus sévère à ce jour sur leur capacité à résister aux chocs 
théoriques, y compris l'impact de la sortie du Royaume-Uni du 
bloc, a annoncé mercredi le régulateur bancaire.  
    Les 48 banques concernées ne pourront pas échouer à ces 
tests mais le résultat déterminera les besoins en capitaux comme 
l'entendent les autorités de surveillance du secteur, telle la 
Banque centrale européenne (BCE) qui supervise 33 d'entre elles. 
    "Le stress test est conçu pour fournir aux autorités de 
supervision, aux banques et aux autres participants du marché un 
cadre commun d'analyse permettant de comparer et d'évaluer de 
façon continue la résistance des banques de l'UE aux chocs 
économiques", a dit l'Autorité bancaire européenne (ABE). 
    Le "scénario adverse" de ce bilan de santé biannuel prend 
comme hypothèse une baisse cumulée de 8,3% de la croissance 
d'ici 2020 par rapport au "scénario de base" fondé sur les 
prévisions réelles des banques centrales. 
    Selon ce scénario noir - qui selon l'ABE est plus strict que 
celui auquel la Réserve fédérale américaine soumet ses propres 
banques - les prix à la consommation baissent de 1,9%, le 
chômage fait un bond en avant de 3,3% et les prix du logement 
chutent d'environ 19%, tout cela d'ici 2020. 
    Pour la première fois, le test prendra en compte les 
nouvelles normes comptables internationales qui obligent les 
banques à passer des provisions sur leurs créances dès leur 
émission pour le cas où elles deviendraient à risque. 
    La grande réforme comptable tire les leçons de la crise 
financière de 2007-2009 au cours de laquelle les banques n'ont 
pas été en mesure de trouver à temps les fonds nécessaires pour 
couvrir les défauts de paiement sur leurs prêts. 
    Le test permet également de voir comment les banques 
résisteraient à un ralentissement généralisé de l'économie, à 
une volatilité accrue sur les marchés et à l'incertitude 
politique qui pourrait être théoriquement provoquée par la 
sortie du Royaume-Uni du bloc en mars 2019. 
    "Le scénario défavorable inclut un large éventail de risques 
macroéconomiques qui pourraient être associés au Brexit", 
explique l'ABE. 
    Il fait écho au test mis en place par la Banque d'Angleterre 
l'an dernier, pour étudier l'impact potentiel d'un "hard" Brexit 
dans lequel la Royaume-Uni quitterait le bloc sans être parvenu 
à se mettre d'accord sur de nouvelles relations commerciales. 
    Le test de l'UE supposera également une réévaluation majeure 
de la prime de risque sur les marchés mondiaux et mesurera 
l'impact d'une croissance et d'une rentabilité faibles. 
    "Cela affectera, en particulier, les banques des pays où le 
secteur bancaire connaît des problèmes structurels", dit l'ABE. 
    Les banques italiennes, qui ploient encore sous une montagne 
de créances douteuses, figurent parmi les établissements ayant 
échoué dans les précédents tests de l'ABE. 
    Le nouveau test reflète aussi les inquiétudes sur la dette 
publique et privée et tente de voir comment les établissements 
de crédit résisteraient à un fort courant de cessions d'actifs 
qui entraînerait une chute de la valeur de leurs actifs. 
    La BCE a dit par ailleurs que les résultats du test de 
résistance qu'elle fera passer à quatre banques grecques seront 
publiés en mai.      
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par 
Véronique Tison)