S&P Dow Jones Indices lance un indice smart beta

information fournie par Newsmanagers •17/12/2015 à 11:00

(NEWSManagers.com) -

S&P Dow Jones Indices (" S&P DJI" ) a annoncé le 7 décembre le lancement de l'indice S&P 500 Low Volatility Target Beta Index conçu pour suivre l'indice S&P 500® Low Volatility Index, tout en maintenant le même niveau de risque de marché que le S&P 500. Natixis a obtenu l'autorisation d'utiliser ce nouvel indice pour le développement de produits.

L'indice S&P 500 Low Volatility Target Beta Index utilise un système de pondération basé sur le beta. Le nouvel indice inclut un facteur de levier qui change en fonction du bêta historique réalisé, l'objectif étant de rapprocher le beta de l'indice, de celui du S&P500. À chaque rééquilibrage mensuel, la pondération du S&P500 Low Volatility Index est définie proportionnellement à l'inverse de son beta.

“Le S&P500 Low Volatility Target Beta Index est un indice dynamique,” indique Vinit Srivastava, senior director, Strategy Indices, S&P Dow Jones Indices. “L'indice mesure la performance des titres à faible volatilité au sein du S&P500, tout en maintenant le niveau du risque de marché global de ce dernier.” “Le nouvel indice est une simple illustration d'une stratégie d'exposition dynamique appliquée à un thème d'investissement en pleine croissance, dans ce cas le concept de faible volatilité,”précise Sam Rosenberg, Head of Equity Derivatives Sales and Financial Engineering pour la région Amérique chez Natixis.