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Les ETF smart beta gagnent le coeur des investisseurs
information fournie par Agefi Asset Management  06/10/2016 à 18:00

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs accordent un intérêt de plus en plus grand aux ETF " smart beta " , c'est-à-dire aux ETF suivant des indices construits sur la base de facteurs autres que celui par la capitalisation boursière. L'étude conduite par la chaire de recherche Amundi ETF, Indexing & Smart Beta au sein d'Edhec-Risk Institute auprès de 180 investisseurs européens montre que 86% des utilisateurs d'ETF se déclarent satisfaits des solutions " smart beta " . Les investisseurs considèrent en effet que ces indices " smart beta " constituent un bon outil pour améliorer leur processus d'investissement. Par ailleurs, 81% des sondés pensent que les indices " smart beta " évitent la concentration dans un petit nombre de valeurs et de secteurs et 79% d'entre eux estiment que la diversification à travers plusieurs méthodologies de pondération permet de réduire les risques et d'ajouter de la valeur.

Autre enseignement : pour 87% des répondants, capter les primes de facteur (" factor premia " ) constitue la principale motivation au moment d'investir dans les ETF " smart beta " . Plus précisément, les facteurs " valeur " , " faible volatilité " et " taille " sont les plus plébiscités par les investisseurs. Quand ils évoquent les investissements factoriels, les investisseurs interrogés mettent en exergue la facilité de mise en oeuvre, le faible " turnover " et les coûts de transaction. Trois éléments clés pour justifier leur décision d'investissement.

L'étude montre également qu'il existe un fossé entre les informations exigées par les investisseurs en matière de stratégies " smart beta " et les informations proposées par les fournisseurs de solutions d'investissement. Ainsi, les investisseurs estiment que les informations considérées comme importantes pour évaluer des stratégies " smart beta " ne leur sont pas proposées de manière suffisamment simple et précise. De plus, 94% des sondés (contre 88% l'an dernier) reconnaissent que les indices " smart beta " nécessitent une totale transparence en matière de méthodologie et d'analyses des risques.

Enfin, malgré l'appétit croissant pour les produits " smart beta " , l'étude montre que les investisseurs allouent encore peu de ressources à l'évaluation des stratégies " smart beta " quand il s'agit de les comparer aux gérants actifs ou de faire l'évaluation des indices capi-pondérés. Ainsi, alors qu'un quart de leur effectif à temps plein est dédié à l'évaluation des gérants actifs, seul 10% des effectifs sont dédiés à l'évaluation des investissements " smart beta " ou factoriels.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

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