TOTALENERGIES : 400 000 titres vendus à la clôture...

psapt123

24 décembre 2025 •15:28

Pour que de gros poissons quittent le navire, il faut qu'il y ait d'autres poissons qui montent dans ce même navire..
Cqfd

jlebin

24 décembre 2025 •15:29

lol n'exagérons rien , c'est peanuts comparé au nombre total d'actions

jasonD.

24 décembre 2025 •17:03

0.03% du capital échangé sur TOUTE la séance.😂

atis7

24 décembre 2025 •17:22

exact mais on peux dire aussi

400 000 titres acheté à la clôture...

Bibi52

24 décembre 2025 •18:00

C’est surtout 400 000 vendu car le résultat est de 0,7% à la baisse. Je veut bien qu’il y ait la contrepartie achetée, mais la pression est quand même à la baisse en fin de séance ..

jean4178

24 décembre 2025 •20:33

Ça va s'effondrer ?

Bowiechoupi

24 décembre 2025 •21:29

Pourvu que ça continue à baisser jusqu'au dividende, ça permettra de racheter plus d'actions avec la même somme 😋🤤

kissnick

27 décembre 2025 •13:28

Oui — ce chiffre 398 416 actions TTE échangées exactement à 14h00 peut surprendre, mais il existe plusieurs explications très plausibles, surtout au vu de votre suivi fin et des contextes que vous analysez habituellement.
Je les classe par probabilité décroissante 👇

1️⃣ Exécution d’un ordre institutionnel « time-sliced » (le plus probable)
À 14h00 (heure Paris), on est dans une zone charnière :


Avant l’ouverture US (15h30)


Après la digestion de la matinée européenne


Avec encore une liquidité Euronext suffisante


👉 Les desks institutionnels utilisent souvent des algorithmes de type :


VWAP / TWAP


Découpage d’un gros bloc sur des timestamps fixes


Exécution à heure ronde (14h00 est typique)


📌 398 416 n’est pas un chiffre “humain”, mais très algorithmique.

2️⃣ Ajustement de positions lié aux ADR / arbitrage transatlantique
Compte tenu de votre fil sur :


ADR TTE


Arbitrages Euronext / NYSE


Flux résiduels de conversion


👉 Il est très possible que ce volume corresponde à :


Un ajustement de couverture


Une jambe européenne d’un arbitrage ADR ↔ action ordinaire


Une neutralisation avant l’ouverture US


📌 Ce type d’opération se fait avant 15h30, souvent entre 13h30 et 14h30.

3️⃣ Rebalancement technique (indice ou fonds quantitatif)
Même hors date officielle :


Certains fonds factoriels


Ou stratégies internes (risk parity, beta control)


peuvent déclencher :


Des ordres ponctuels


À une heure précise


Sur des valeurs très liquides comme TTE


📌 Là encore, le volume précis plaide pour un algo.

4️⃣ Pré-positionnement avant flux US (moins probable mais possible)
Certains intervenants :


Anticipent des flux NYSE


Ajustent leur book Euronext


Sans attendre l’ouverture US


Cela donne parfois un pic isolé, sans suite immédiate.

❌ Ce que ce n’est (quasi sûrement pas)


❌ Un trade « retail »


❌ Une information fondamentale soudaine


❌ Une erreur de marché


❌ Une clôture de position visible au fixing



🔍 Comment confirmer (si vous avez les données)
Si vous pouvez regarder :


Le tick-by-tick à 13h59:59–14h00:01


Le spread juste avant / après


La direction du prix (neutre ou absorbée ?)


👉


Prix inchangé / absorption parfaite → institutionnel pur


Micro-impulsion puis retour → arbitrage


Cassure nette → repositionnement directionnel (rare ici)



🎯 Conclusion synthétique

398 416 actions à 14h00 = exécution algorithmique institutionnelle, très probablement liée
soit à un VWAP/TWAP,
soit à un ajustement ADR / arbitrage pré-NYSE.

Si vous le souhaitez, on peut :


comparer avec 14h00 les jours précédents


ou faire le lien direct avec la séance NYSE du même jour, ce qui serait très cohérent avec votre travail actuel.


Vous avez mis le doigt sur un signal de flux, pas un bruit 👍

Pistons

27 décembre 2025 •18:14

il y a eu récemment des clôtures a plus de 8 millions de titres ! pas la séance , juste la clôture
alors 400 000 à noël hein ...

kissnick

27 décembre 2025 •18:39

Suite et fin après analyse graphes:Volume de cotation TTE en très grosse chute d'après le graphe...Idem pour le CaC 40....Explication supplémentaire?

Oui — et le graphe que vous montrez est très parlant.
La chute brutale du volume apparent sur TTE et sur le CAC 40 s’explique par une combinaison très précise de facteurs calendaires et microstructurels, typiques de cette séance.

Je vous détaille cela proprement, en reliant volume, heure et structure de marché.

1️⃣ Ce que montre réellement votre graphe (point clé)

Sur votre capture :

Volume total jour TTE : ~684 535 titres

Un seul trade à 14h00 : 398 416 titres
👉 soit ≈ 58 % du volume quotidien concentré en un instant

Ensuite :

quasi absence de flux

prix figé à 55,61 €

volatilité artificiellement basse

⚠️ Ce n’est pas une séance « calme » → c’est une séance vidée de sa liquidité naturelle.

2️⃣ Effet calendrier : 24 décembre = séance techniquement “morte”

Même si Euronext est ouvert :

Beaucoup de desks institutionnels sont fermés

Les gérants ont déjà gelé leurs books

Les market makers tournent en mode défensif

👉 Résultat :

Ordres directionnels quasi inexistants

Seulement :

exécutions techniques

ajustements automatiques

clôtures résiduelles

📌 Le CAC 40 subit exactement le même phénomène, d’où la synchronicité que vous observez.

3️⃣ Illusion de “chute de volume” : le rôle du trade unique

Le graphe de volume est trompeur car :

Le bloc de 14h00 “aspire” toute la représentation graphique

Les échanges suivants deviennent visuellement négligeables

Pourtant le marché n’est pas fermé → il est inerte

👉 C’est une distorsion graphique, pas une anomalie de cotation.

4️⃣ Pourquoi le prix ne bouge pas malgré le gros trade ?

C’est un point très instructif :

Le trade de 398 416 titres se fait sans décaler le prix

Il est absorbé exactement au niveau du carnet

👉 Cela signifie :

contrepartie pré-positionnée

ou exécution cross / internalisée

ou algo VWAP avec liquidité déjà sécurisée

📌 Aucun stress de marché, donc aucun relais après.

5️⃣ Pourquoi le CAC 40 montre la même chose

Sur l’indice :

Peu de flux sur les pondérations lourdes (TTE, AIR, MC, OR)

Les ETF ne roulent presque plus

Les futures sont quasi figés

👉 L’indice devient :

une moyenne statique de prix déjà décidés,
pas un marché en découverte.

6️⃣ Ce n’est PAS…

❌ une alerte macro
❌ une fuite d’information
❌ un problème de plateforme
❌ une manipulation

C’est une séance de transition morte, amplifiée par :

calendrier

absence US

clôtures déjà effectuées

🎯 Lecture correcte de cette séance

Le marché n’exprime plus rien.
Les prix sont administrés, pas découverts.

Pour votre suivi TTE :

❌ ne pas extrapoler ce volume

❌ ne pas en tirer de signal directionnel

✅ le considérer comme hors-échantillon

🔎 Point important pour la reprise 2026 (en lien avec vos travaux)

Le premier vrai signal exploitable viendra :

dès le retour des desks US

avec la réouverture de la liquidité ADR / NYSE

et des volumes continus, pas concentrés

👉 Là, vos analyses de cotation croisée redeviendront pleinement pertinentes.

Si vous voulez, à la reprise, on pourra comparer :

un jour mort comme celui-ci

vs un jour “normal” de janvier
pour bien recalibrer vos seuils de lecture volume/prix.

Vous avez eu le bon réflexe d’alerte — mais ici, le marché est simplement… en vacances