UBS AM admet s'être trompé sur la valeur liquidative d’un fonds pendant plus d’un mois

information fournie par Newsmanagers •04/04/2023 à 16:45

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs suisse UBS Asset Management a admis une erreur « significative » dans le calcul de la valeur liquidative de l’un de ses fonds, selon une note aux investisseurs publiée ce lundi et consultée par L’Agefi. Une erreur qui a affecté le fonds UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) jusqu’à un maximum de 74 points de base (0,74%) durant la période allant du 7 décembre 2022 au 23 janvier 2023.Un changement de prestataire pour la valorisation des actifs détenus en portefeuille a joué sur la valorisation d’une obligation souveraine russe en défaut à la date d’échéance. Or, cette modification de prestataire n’a pas été validée par le comité de valorisation globale d’UBS comme le veut la procédure classique et UBS AM a donc pris en compte les prix donnés pour cette obligation par le nouveau fournisseur de prix non validé. L’erreur n’a été relevée que le 24 janvier 2023. En conséquence, ce changement non validé nécessite une compensation d’environ 8.165 dollars par rapport aux montants confirmés dans la catégorie de parts concernée du fonds. UBS AM envisage aussi des mesures supplémentaires de contrôle pour la valorisation des actifs en portefeuille, en particulier ceux dont la date d’échéance a expiré.