DeAWM lance ses ETF strategic beta en France

(NEWSManagers.com) -

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) lance en France sa gamme d'ETF " strategic beta" , offrant aux investisseurs une exposition à différents facteurs de risque actions. La gamme d'ETF long only en réplication physique propose une exposition aux facteurs value, qualité, low beta et momentum.

Le " strategic beta" , également appelé " smart beta" , est basé sur une analyse du risque et du rendement de marché suivant un certain nombre de facteurs, et la mise en place de stratégies offrant une exposition ciblée à ces facteurs.

Martin Weithofer, responsable du strategic beta de DeAWM, souligne que " l'investissement basé sur des facteurs de risque est en train de passer d'une pratique de niche à une pratique courante" . Il estime que cette approche " a gagné en crédibilité depuis le credit crunch, période où de nombreux investisseurs ont constaté que les portefeuilles pondérés en fonction des zones géographiques et des classes d'actifs étaient significativement plus corrélés en période de crise que ce qui avait été anticipé" . Martin Weithofer rappelle que certains grands fonds de pension, à la recherche de méthodes de diversification, " ont changé de manière fondamentale la structure de leurs portefeuilles, afin d'investir via une approche fondée sur les facteurs de risque. L'analyse démontre également qu'une exposition à certains facteurs individuels, ou bien à plusieurs facteurs combinés, pourrait offrir, sur le long-terme, une performance ajustée au risque supérieure comparée aux approches traditionnelles de ‘core beta'" .