S&P Dow Jones lance de nouveaux indices dédiés aux stratégies risk parity

information fournie par Agefi Asset Management  •17/08/2018 à 10:15

(NEWSManagers.com) -

Le fournisseur d'indices S&P Dow Jones Indices a annoncé le lancement d'une nouvelle famille d'indices, les S&P Risk Parity Indices, visant à répliquer une stratégie risk parity multi-classes d'actifs. Ces indices comprennent des contrats de futures de trois classes d'actifs, à savoir actions, obligations et matières premières, et utilisent la volatilité enregistrée à long terme par chacune de ces classes d'actifs pour mesurer le risque. Chaque indice a un objectif de volatilité et alloue des pondérations aux classes d'actifs sur la base de la mesure du risque enregistrée et de l'application d'un levier pour atteindre l'objectif de volatilité arrêté.

La famille d'indices comprend trois indices :

• S&P Risk Parity Index - 10% Target Volatility

• S&P Risk Parity Index - 12% Target Volatility

• S&P Risk Parity Index - 15% Target Volatility