ProRealTime : Vos meilleurs ProBackTests ?

pasq

12 septembre 2007 •15:59

A preciser qu il s agit d un backtest sur le Future Cac ( Fce )
Depuis le 1er Juin jusqu a ce jour
Avec 3 lots Maxi

http://img402.imageshack.us/img402/8954/backtestpe9.jpg

Le probleme c est que je ne sais pas interpreter les backtests ! ;-(( ! Mdr !

Profil supprimé

14 septembre 2007 •21:36

Merci d'avoir répondu.
Pour ma part, je travailler sur les backtests depuis plusieurs mois et en suis arrivé à quelques conclusions :
Un backtest qui fait achats aléatoires ou à interval de temps régulier possède, sur 20 ans, approximativement 62 % de trades gagnants. On peut monter à 90 % de trades gagnants sur des trades cours (moins de 5 jours) dès lors que l'on n'a pas de frais de courtages.
J'ai l'impression que les indicateurs proposés sont tous usés jusqu'à la corde et que la recherche de backtests valables semble être un puit sans fond. En fait, je suppose que les institutionnels ont des machines nettement plus puissantes qui leur permettent d'optimiser nombre de variables d'un seul coup, alors que sur prt, au dela de deux, ça devient interminable.
Par ailleurs, en supposant que j'arrive à un backtest valable, dans la mesure ou il est stocké sur le serveur de bourso, il pourrait bien être exploité par d'autres et finir par ne plus être viable à long terme.
Bref, je me demande s'il existe un équivalent de PRT mais version desktop plutôt que version web.

pasq

17 septembre 2007 •11:20

il existe trade station a ma connaissance, et aussi visual chart en france, plus complexe a maniper

Mais c ets le gros probleme des backtests
Le graal n existe pas
Le backtest peut te servir a optimiser certains parametres, mais il ne faut pas en attendre des miracles

Et concernant PRT, sa lenteur dans l optimisation en fait effectivement un truc inexploitable des que tu travailles sur plusieurs parametres et sur des echalles de temps tres courtes ( comme moi en intraday par exemple )

Profil supprimé

29 octobre 2010 •22:08

Bonsoir
Vu la date, on n'est vraiment pas nombreux à faire des backtests et du coup encore moins nombreux a en avoir qui fonctionnent réellement.

A moins que se ne soit les plateformes, ou les développeurs qui travaillent dessus.
Quand on regarde ce que metatrader, par exemple est capable de faire et tous les EA qui sont vendu....

Bon d'accord, y'en a pas mal qui ne fonctionne pas non plus.

++