CAC 40 : Le coin des ATistes : ép 6 : Williams, Aroon, ATR, SuperTrend

sar_rabindranath

15 février 2024 •19:32

Aroon : indicateur de tendance

Développé par Tushar Chande en 1995, Aroon est un indicateur de tendance borné de 0 à 100.

Composé de deux lignes, « Aroon Up » et « Aroon Down ». Le système « Aroon » mesure (en pourcentage) le temps qui s'est écoulé depuis le plus haut/plus bas calculé sur la durée de calcul de l’indicateur, généralement 14 jours.

Quand une valeur fait un PH haut sur 14 jours, son Aroon Up vaut 100.
Quand la valeur marque un PB de 14 jours, son Aroon Down» vaut 100
Quand une valeur n’a pas fait de nouveau PH en 14 jours, son Aroon Up vaut 0.
Quand une valeur n’a pas fait un nouveau PB en 14 jours, son Aroon Down vaut 0.

Un troisième indicateur appelé « Aroon oscillator » est obtenu en soustrayant Aroon Down de Aroon Up

Méthode de Calcul
AroonUp = ((Période de calcul – Nb. de hausse sur la période) / Période) * 100
AroonDown = ((Période- Nb. de baisse sur la période) / Période) * 100;

Où
Nb. de hausse = nombre de séance ou le plus haut est supérieur au plus haut en n-1
Nb. de baisse = nombre de séance ou le plus bas est inferieur au plus bas en n-1

AroonOscillator = AroonUp - AroonDown

Excel : 8 colonnes de DL à DS
Constante : DL3=14
DL : max ph
=MAX(DECALER(C10971;-$DL$3;0):C10971)
DM : min pb
=MIN(DECALER(D10971;-$DL$3;0):D10971)
DN : nb j
max
=SIERREUR($DL$3-EQUIV(DL10971;(DECALER(C10971;-$DL$3+1;0):C10971);0);14)
D O : aroonup
=($DL$3-DN10971)/$DL$3*100
DP : nb j
min
=SIERREUR($DL$3-EQUIV(DM10971;(DECALER(D10971;-$DL$3+1;0):D10971);0);14)
D Q : aroondown
=($DL$3-DP10971)/$DL$3*100
DR : diff aroon
=DO10971-DQ10971
DS :
aroon_sgn
=SI(ET(DS10970=1;DR10971«0)=VRAI;0;SI(ET(DS10970=0;DR10971»=0)=VRAI ;1;DS10970))

sar_rabindranath

15 février 2024 •19:33

Average True Range (ATR) : indicateur de volatilité

Indicateur technique développé par J. Welles Wilder. (créateur du RSI, du Parabolic SAR ou encore l'ADX.

Calcul de l'ATR

L'auteur a créé un concept : le "True Range (TR)" calculé chaque jour, puis il lui applique une moyenne mobile exponentielle sur 14 jours.

Calcul du True Range : le TR est le plus grand des écarts :

Le plus haut du jour - le plus bas du jour
Le plus haut du jour - la clôture de la veille, en valeur absolue
Le plus bas du jour - la clôture de la veille, en valeur absolue

ATR du jour = (ATR de la veille * 13 + TR du jour) / 14

l’ATR aide à visualiser les tendances de fond et fixer des stops de protection de façon rationnelle.

Excel : 7 colonnes de DT à DZ
Constante : DX3=10, DY3=18

DT : H-B
=C10971-D10971
DU : ABS(H-Clotn-1)
=ABS(C10971-E10970)
DV : ABS(B-Clotn-1)
=ABS(D10971-E10970)
DW : TR
=MAX(DT10971:DV10971)
DX : ATR10
=((DX10970*($DX$3-1))+DW10971)/$DX$3
DY : mma18_atr10
=MOYENNE(DECALER(DX10971;-$DY$3+1;0):DX10971)
DZ :
atr_sgn
=SI(ET(DZ10970=1;DY10971»DY10970)=VRAI;0;SI(ET(DZ10970=0;DY10971«DY10 970)=VRAI;1;DZ10970))

paramétrage perso : Vente si mma18_atr10 en hausse ; achat si mma18_atr10 en baisse

sar_rabindranath

15 février 2024 •19:34

SuperTrend : indicateur de tendance

Créé par le trader français Olivier Seban, le SuperTrend est un indicateur technique qui vise à détecter les tendances des cours. C'est un outil assez utilisé par les analystes et notamment en ce qui concerne son utilité pour fixer des "stops" de protection.

Calcul

La première étape consiste à calculer l'ATR ("Average true Range" qui est une mesure de la volatilité) sur toute la période d'historique puis ensuite les deux bandes de l'indicateur :

Tendance haussière = (plus haut + plus bas) / 2 + c * ATR(n)
Tendance baissière = (plus haut + plus bas) / 2 - c * ATR(n)

Avec :

n : période de calcul de l'ATR, typiquement 10
c : coefficient permettant de pondérer la volatilité mesurée par l'ATR. La formule standard utilise un coefficient de 3

Conclusion

Le Supertrend est particulièrement efficace pour prendre de grandes tendances et tenir la position tout du long sans sortir sur de petites corrections intermédiaires. Du fait de sa sensibilité modérée, il ne se retournera pas aussitôt en raison de la volatilité des cours comme peuvent le faire d'autres indicateurs comme le SAR Parabolique par exemple. Cette sensibilité à la volatilité peut d'ailleurs être affinée en réglant son coefficient (qui est de 3 en standard).

Son défaut, comme beaucoup d'indicateurs de tendance, est de ne pas être pertinent lors des phases de "trading range" quand le marché hésite en évoluant sans directivité. Dans ces cas-là il génèrera de petites pertes sur des allers-retours. Par contre, elles seront largement compensées par l'avantage de pouvoir se laisser porter sur de grandes tendances de fond sans sortir trop tôt.

NB : Colonnes du tableur Excel de EA à EI (9 colonnes) considérées comme vides car elles contiennent le SuperTrend 3 qui n’est pas pertinent (pas assez sensible) et que remplacé par le SuperTrend 1,8 que je détaille ci-dessous.


Excel : 9 colonnes de EJ à ER dont 3 vides, EL à EN (compactage formules)
Constante : EJ3=1,8

EJ : up
=((C10971+D10971)/2)+($EJ$3*DX10971)
EK : dn
=((C10971+D10971)/2)-($EJ$3*DX10971)
EO : dn2
=SI(OU(EK10971»EO10970;E10970«EO10970);EK10971;EO10970)
EP : up2
=SI(OU(EJ10971«EP10970;E10970»EP10970);EJ10971;EP10970)
EQ :
superT1,8
=SI(ET(EQ10970=EP10970;E10971«=EP10971);EP10971;SI(ET(EQ10970=EP1097 0;E10971»=EP10971);EO10971;SI(ET(EQ10970=EO10970;E10971»=EO10971);EO10971;SI(E T(EQ10970=EO10970;E10971«=EO10971);EP10971;""))))
ER : std1,8_sgn
=SI(ET(E10971»EQ10971;EQ10971»0)=VRAI;1;0)

a.zorglu

16 février 2024 •09:05

7777.77,  ça c'est fait !!!