Pour ceux qui sont intéressés, je poursuis l’inventaire des indicateurs que j’utilise dans mon algo « IRMA » ainsi que mon paramétrage perso, les formules Excel et les signaux d’A/V que j’en déduis (1 ou 0).
4 de plus : reste 12
Je donne également la valeur, au 14/02/2024 (ligne 10970 pour moi), pour vérification de calcul, des indicateurs que j’ai déjà communiqués :
Bollinger : mma20 7571,51, Boll inf : 7357,17, Boll sup : 7785,84
MACD : 4,81
RSI : 60,6%
Directional Movement : ADX : 22,33, Delta DI : 5,82
Momentum : 36,5
Stochastique : filtrage K : 84,0 p cent, filtrage D : 84,2 p cent
Diff mm : mme5 : 7655,17, mma7 : 7650,83
Colonnes CD à CH vides
NB : les colonnes vides proviennent, soit de formules Excel que j’ai « compactées » en réduisant le nb de calculs intermédiaires, soit d’indicateurs que j’ai cessé d’utiliser vu leur manque de pertinence, soit de données perso indépendantes de l’algo (suivi des positions, money management…).
Vous pouvez les supprimer, mais en maîtrisant les conséquences : certaines formules donneront des « ERR » si vous ne les modifiez pas.
NB : Dans le cas des moyennes mobiles : il ne faut démarrer la formule qu’à une ligne supérieure à la période de référence , sinon vous aurez des « ERR »
Volatilité de Chaikin (valeur au 14/02 : 4,49) : indicateur de volatilité
La volatilité de Chaikin, créée par Marc Chaikin au début des années 80, est basée sur la comparaison entre le cours le plus haut et le cours le plus bas d'une valeur. Il se base donc sur le "range" (range = haut - bas) pour quantifier la volatilité d'un titre.
On calcule la Moyenne Mobile Exponentielle à 10 jours du "range" puis la variation (en pourcentage) de la valeur de la moyenne calculée précédemment avec celle calculée 9 jours auparavant.
La volatilité peut s'interpréter de deux façons :
Soit on considère que les sommets observés sur l'historique d'une valeur s'accompagnent généralement d'une augmentation de la volatilité (car les investisseurs deviennent nerveux et indécis) et que les creux laissent apparaître une volatilité faible (car les investisseurs deviennent las).
Soit on considère (et c'est la méthode défendue par Chaikin) que l'accroissement de la volatilité, constaté sur une courte période, indique qu'un creux est proche et qu'une baisse de la volatilité, constatée sur une longue période, annonce l'imminence d'un sommet.
Excel : 5 colonnes de CI à CM
Constantes : CJ3=10, CL3=5, CM3=10, CM4=10
CI : PH-PB
=C10970-D10970
CJ : mme10 PH-PB
=CJ10969+(2/($CJ$3+1))*(CI10970-CJ10969)
CK : volat chk pourcent
=((CJ10970/DECALER(CJ10970;-$CJ$3;0))-1)*100
CL : mme volat chk
=CL10969+(2/($CL$3+1))*(CK10970-CL10969)
CM :
vchk_sgn
=SI(ET(CM10969=1;CL10970»CL10969;CL10970»$CM$3)=VRAI;0;SI(ET(CM10969 =0;CL10970«CL10969;CL10970«$CM$4;G10970»0)=VRAI;1;CM10969))
paramétrage perso :
Signal de vente si mme5 vck en hausse et» 10
signal d’achat si mme5 vck en baisse, «10 et CAC en hausse
