Une analyse de la Fed montre que les banques américaines sont confrontées à des défis en matière de données sur le risque climatique

information fournie par Reuters •09/05/2024 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le contenu du rapport, réponses des banques aux demandes de commentaires) par Isla Binnie et Michelle Price

Les banques américaines sont confrontées à d'importants défis en matière de données et de modélisation pour prédire l'impact du changement climatique sur leurs portefeuilles de prêts, a déclaré jeudi la Réserve fédérale après sa première analyse sur la question.

Dans cet exercice, entrepris sur plusieurs mois en 2023, la banque centrale a cherché à comprendre comment les prêteurs gèreraient les risques liés à l'augmentation des températures et au changement des politiques extérieures.

Elle a constaté un large éventail d'approches, selon le rapport. Dans de nombreux cas, les prêteurs ont fait appel à des fournisseurs externes pour combler les lacunes en matière de données et de modélisation.

"Les participants ont indiqué que les risques liés au climat sont très incertains et difficiles à mesurer", selon le rapport.

Les banques participantes étaient les plus grandes du pays: Bank of America BAC.N , Citigroup C.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N , Morgan Stanley MS.N et Wells Fargo

WFC.N .

Les porte-parole de Morgan Stanley et de Citigroup se sont refusés à tout commentaire. Les représentants des autres banques n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les banques ont abordé à la fois les pertes potentielles liées aux ouragans et autres catastrophes naturelles, et l'impact des changements de politiques.

Ces dernières années, la Banque centrale européenne (ECB) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont également demandé aux banques d'analyser les risques climatiques.

Certains experts du secteur affirment que les risques climatiques pourraient mettre en péril des milliers de milliards de dollars d'actifs, mais d'autres se demandent si les recherches actuellement disponibles montrent que le changement climatique constitue une menace immédiate grave pour la stabilité des banques, au même titre qu'une récession.

Contrairement aux tests de résistance ("stress tests") effectués par la Fed pour déterminer si les banques peuvent continuer à prêter en cas de récession, cet exercice n'aura pas d'incidence sur les exigences en matière de fonds propres.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale n'essaierait pas d'utiliser sa politique pour atteindre des objectifs climatiques, et qu'elle devrait s'en tenir à la gestion des risques pour le système bancaire.

Cette position contraste avec celle de la BCE et de la BoE , dont les responsables affirment vouloir soutenir la transition énergétique et ont tous deux déclaré que les banques devraient agir pour gérer les risques climatiques. Les deux banques centrales ont publié des estimations des coûts potentiels des politiques environnementales et des événements météorologiques.

La Fed n'a pas fourni d'estimation du montant que les banques pourraient perdre.

Un document confidentiel préparé par Citigroup dans le cadre de l'exercice a montré un impact hypothétique relativement faible sur les comptes de la banque, a rapporté Reuters ce mois-ci.