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ProRealTime : Question programmation d'indicateur

03 août 200817:21

J'aimerais créer un indicateur et j'ai besoin d'u coup de main svp : est-ce possible de créer un indicateur qui affiche la moyenne de toutes les clotures depuis le début (cad l'introduction d'une action, ou la cotation pr les indices, bref a partir de la premiere close), et ce chaque jour sur le graph de cet indicateur. Par ex sur un graph CAC auj, l'indicateur devrait afficher la valeur de la mm5192 parce qu'il s'est écoulé 5193 clotures depuis le début (une de plus que la mm afin de pouvoir relier 2 données et tracer une courbe) et la relier sur le graph a la valeur de la veille qui serait mm5191, elle m^me relié avant hier à mm5190...etc.

En gros quand on programme une mm c'est par ex :
mmX= AVERAGE(p) (CLOSE), ou p est une variable qu'on fixe ensuite dans les "paramètres".
Est-ce qu'il y a moyen que (p) ou un autre terme soit le nombre de clotures totales du début jusqu'à (CLOSE) ? En fait existe-t-il un terme en programmation proreal qui désigne la première cotation ou le "début" ?

Si vous avez une idée n'hésitez pas ! Merci.

5 réponses

  • 06 décembre 200809:37

    ... j'en ai pour toi ! Car tu as l'air de mieux maîtriser PRT que moi ! Je le découvre actuellement.

    Afin de faire un screening de titre sur un marché donné, je cherche les indicateurs suivant sans les trouver dans la liste par défaut et sans être sûr de la façon de les programmer. J'ai donc une problématique d'indicateur et une problématique de screening.

    Voici mes paramètres :

    1) indicateur de volumes pondérés par les prix sur une période donnée. Ca me semble du basique, mais je le le trouve pas. En gros, je veux la moyenne mobile de capital réellement échangé sur un titre. Idéalement, je voudrais fixer un seuil et sortir les actions qui répondent au critère

    2) un simple indicateur d'écart entre moyennes mobiles, par ex la MM50 et la MM20, en %; il serait idéalement intéressant de voir la progression de cet indicateur via sa moyenne et son écart type sur une période. J'aurais alors un critère de stabilité et un critère de valeur

    3) la volatilité sur une période donnée : moyenne des écarts plus haut plus bas par UT sur une période donnée, en % (ou somme des plus hauts sur somme des plus bas sur la période, en %, ce qui revient au même); là encore, j'aimerais pouvoir fixer un critère et sortir les titres correspondant

    Je voudrais balayer les différents marchés avec ces critères et ainsi identifier des actions qui correspondent aux valeurs cibles que je fixerais

    Saurais-tu m'aider ?

    Merci par avance !


  • 06 décembre 200810:24

    REM Average true range mais en pourcentage, c'est à dire ramené au prix moyen de la période

    avtp= Average [p] (TR(close) / TotalPrice)


    return avtp

    Qu'en penses-tu ?


  • 06 décembre 200810:50

    v= average[p](volume*MedianPrice)

    return v


  • 06 décembre 200811:03

    tmm=average[p]((Average[CT](close)-Average[MT](close))/Average[MT](close))

    return tmm

    en fait, pas si compliqué ! Il suffit de se pencher sur la question

    maintenant, je vais regarder la partie "screening" => comment appliquer à l'ensemble des marchés ces indicateurs et sortir les actions qui remplissent des conditions de valeur sur ces indicateurs


  • 06 décembre 200811:31

    je cherche à faire une version différente de l'indicateur de volatilité, qui fait simplement la différence ente le cours actuel et le cours le plus pas de la séance qui a eu lieu n jours en arrière

    là, on rejoint ton propre problème : balayer l'historique des cotations dans un indicateur...

    et je ne sais pas comment faire ! En gros, je cherche la possibilité de sortir le range sur une période de temps, et non sur la barre actuelle...


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