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U10 TV OBSAR 0311 : Explication de mon calcul ci-dessous

HussonDi
26 août 201017:35

Bonjour les amis,
Le post ci-dessous était à l'origine un magnifique tableur Excel (je peux l'envoyer à ceux qui me donneront leur mail). Transformé en post, c'est moins lisible.
Le but était de vérifier l'échelonnement des paiements en retenant comme hypothèses:
* Que les tranches de remboursement (10%, puis 10%, puis 16%, etc.) représentent bien des pourcentages du total de l'amortissement (= la dette finale);
* Un taux (Euribor 3 mois + 1,5%) constant de 2,4%;
* La souscription aujourd'hui de titres au cours de 74% du nominal (qui est de 14 euros);
* Souscription de 1.000 titres (pour simplifier les calculs) + 0,3% de frais de transaction.
En gros, cela donne un intérêt en euros courants de 50% sur 5 ans et demi.
Si mes calculs sont exacts, et comme il a été dit ici, c'est correct sans plus. Il faudrait affiner puisque les encaissements (coupons et remboursements) ne sont pas linéaires.
Quelqu'un peut-il me dire si je ne me suis pas trompé?
Merci.

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5 réponses

  • b.new
    27 août 201013:12

    nant, utilisez la fonction TRI d'excel.

    Vous pouvez aussi regarder la fonction VAN tjrs dans excel.

    Bons calculs.

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  • b.new
    27 août 201013:15

    des coupons à l'échéance annuelle suivante avec un taux annuels de 2% et (approximation) de 2%/4 par trimestre.

    Comme les coupons sont négligeables par rapport aux remboursement du capital, cela passe bien ainsi.

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  • M7459914
    27 août 201016:45

    avec l'oblig Pcas

    5,5% de rdt payé tous les trimestres
    amorti a 101% en 2012

    il n'y a plus de liquidité sur l'oblg u10 a la vente

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  • HussonDi
    21 septembre 201009:42

    On dirait que les achats reprennent. A la réflexion, peut-être n'est-ce pas sans raison: on achète aujourd'hui à 73.5% des titres dont deux fois un dixième seront remboursés à 100%, le 1er décembre puis le 1er mars. Pendant les 5 prochains mois, le taux effectif est intéressant, quitte à revendre le solde après le 1er mars. Qu'en pensez-vous?

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  • M9739286
    21 septembre 201017:26

    afin d'avoir les détails du deal avec apax qui a quitté le bateau

    U10 en oblig....facile a acheter et pas facile a vendre (en cas de coup de grisou risque d'etre scotché)

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