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CHRISTIAN DIOR
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FR0000130403 CDI

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    451.200

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    454.200

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  • volume

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CHRISTIAN DIOR : Decote de holding

Alphacut
30 déc. 201316:24

Pour ceux qui suivent de pres les decotes de holdings comme celle qui lie Christian Dior a LVMH.


J'ai pris une position courte CFD sur Heineken Holding HEIO et simutanemment une position longue money-or-money sur Heineken HEIA (ratio 1.07/1). La decote se situe aujourd'hui a 6.5% et s'est contractee sans raison apparente depuis octobre dernier.

Cette decote ressort a un niveau faible par rapport a la moyenne quotidienne sur les 12.5 dernieres annees, qui se situen a 12.3%. Dans 94.8% des 2490 observations quotidiennes cette decote en % a ete plus elevee. En valeur absolue, cette decote ressort E3.2, avec 72.9% de ces memes observations offrant des decotes absolues plus elevees. Toutefois sur les niveaux de cours actuels (autours de E45), la decote en valeur absolue a tres rarement ete moins elevee.

Compte tenu de mes frais de courtage et spread bid-offer sur chacune des transactions (sur ce trade, je n'ai acces direct au marche) il me faut une amelioration de ~35 centimes sur la paire, soit une augmentation de ~0.75% du taux de decote pour atteindre le point mort.

Encore une fois, cet arbitrage stastitique etant tres peu risque, j'applique un effet de levier de 5x a chaque jambe de la paire. Toute augmentation de la decote au dela des 75bp signifie un gain amplifie par 5x, avec evidemment le risque inverse en cas de contraction supplementaire de la decote.

Bons trades

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Ouverture CFD Long a 4879.9 cts net Heineken
Ouverture CFD Short a 4537.6 cts net Heineken Holding

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