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: comment calculer le coupon couru ?

M3141992
22 janv. 201120:06

A la date du 20 janvier 2011, le CMS 10 ans était de 3,373 % d'après le site suivant : http://www.actionscommunes.fr/direct-des-marches/
J'ai acheté le 21 janvier 2011 des CATS, donc un jour après détachement du coupon. Je m'attendais donc à un coupon couru au taux du CMS + 100 points de base, le tout divisé par 365 jours, donc de l'ordre de 0,092%. Mais le décompte de Bourso mentionne un coupon couru de 0,073 % ce qui correspondrait à un taux annuel de 2,66 %. Quelle erreur dans mon calcul ? Je n'imagine pas que l'on fractionne la première journée pour tenir compte de l'heure de la transaction, ce qui pourtant permettrait de retrouver un taux proche du CMS...

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3 réponses

  • M720531
    23 janvier 201106:16

    Vous avez acheté Vendredi 21, date de reglement-livraison J+3 ouvrés, donc Mercredi 26, avec 6 jours de CC.

    La base est certainement Act/360 (Nbj exacts / 360).

    Soit 6 x 4.373 / 36000 = 0,00073, ou 0.073 arrondi à 10^-3.

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  • M720531
    23 janvier 201106:18

    désolé

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  • M720531
    23 janvier 201106:21

    0.073% pour une journée, il y aurait pas de quoi se plaindre, cela ferait plus de 26% annuels ;-)

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