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Stress tests réussis pour les 36 banques évaluées par la Fed
Reuters21/06/2018 à 23:30

    par Michelle Price et David Henry
    WASHINGTON, 21 juin (Reuters) - Les 35 plus grandes banques
américaines ont toutes passé avec succès la première étape de
leurs tests de résistance (stress tests) annuels, montrant
qu'elles sont assez solides pour supporter des conditions de
récession extrêmes tout en maintenant leurs fonds propres
au-dessus du niveau minimal requis, a annoncé jeudi la Réserve
fédérale.
    Dans un scénario adverse le plus extrême jamais imaginé par
la Fed, elles accuseraient des pertes sur prêts de 578 milliards
de dollars (498 milliards d'euros) mais leurs fonds propres
"durs" resteraient bien au-dessus du minimum requis et seraient
supérieurs aussi aux niveaux qui étaient les leurs juste avant
la crise de 2007-2009, a précisé la Fed dans son étude.
    "Malgré un scénario très difficile et d'autres facteurs pris
en compte cette année, les niveaux de fonds propres des firmes
après une hypothétique récession sévère sont supérieurs à ceux
des années précédant la dernière récession", a déclaré Randal
Quarles, le vice-président de la Fed en charge de la régulation
bancaire.
    La banque centrale a imposé les tests de résistance après la
crise financière pour mesurer la solidité du secteur bancaire,
considéré comme vital pour la santé de l'économie américaine.
    Depuis les premiers tests effectués en 2009, les grandes
banques ont réduit ou éliminé leurs pertes, amélioré la qualité
de leurs encours de crédit et augmenté leurs bénéfices. Les 35
établissements soumis aux tests cette année ont augmenté leurs
fonds propres de plus de 800 milliards de dollars depuis la
crise.
    Au vu des bons résultats des tests, les banques - et leurs
actionnaires - espèrent que la Fed leur permettra d'être plus
généreuses dans leur redistribution de capital. Elles y voient
aussi un bon argument pour assouplir davantage la
réglementation, comme promis par l'administration Trump.
    La Fed a encore élevé le niveau de difficulté cette année
alors que l'environnement économique s'est amélioré. Le scénario
du pire comportait ainsi un bond de pratiquement six points du
taux de chômage, à 10%, et une pentification de la courbe des
taux.
    Les 35 banques testées, parmi lesquelles JPMorgan Chase & Co
 JPM.N , Citigroup  C.N , Bank of America Corp  BAC.N  ou encore
Goldman Sachs  GS.N , concentrent 80% des actifs bancaires
américains. 
    Pour la première fois ont aussi été rendus publics les
résultats de six banques étrangères, parmi lesquelles Deutsche
Bank  DBKGn.DE , Credit Suisse Group  CSGN.S  et UBS  UBSG.S ,
qui avaient été tenues auparavant de créer des holdings aux
Etats-Unis avec des capitaux propres.
    La Fed avait déjà mené des tests sur ces établissements l'an
dernier à titre d'essai, et leurs résultats sont restés
confidentiels.
    Deutsche Bank, dont les opérations américaines font l'objet
d'une étroite surveillance, a aisément passé l'épreuve, tout
comme Crédit Suisse, UBS ou encore BNP Paribas  BNPP.PA .
    De manière générale, les responsables de la supervision à la
Fed se sont dit satisfaits de la performance des banques
étrangères qui ont eu moins de temps que leurs homologues
américaines pour se préparer.
    Les tests instaurés définitivement par la loi Dodd-Franck de
2010 et appelés pour cette raison DFAST (pour "Dodd-Frank Act
Stress Tests") ne constituent qu'une partie de l'examen de la
Fed.
    La banque centrale évalue par ailleurs les systèmes de
mesure et de contrôle des risques mis en place par les
établissements, et cette deuxième phase est la plus attendue par
les marchés puisque la Fed se prononce sur les plans de
redistribution de capitaux aux actionnaires et peut le cas
échéant s'y opposer. 
    A partir de cette année, les banques ont la possibilité de
soumettre de nouveau leurs plans si elles estiment que leurs
projections sont plus favorables que celles de la Fed.
    Les résultats de cette phase plus qualitative appelée "CCAR"
(Comprehensive Capital Analysis and Review) seront connus
mercredi prochain.
    Le communiqué de la Fed https://www.federalreserve.gov/publications/files/2018-dfast-methodology-results-20180621.pdf

 (Véronique Tison pour le service français)
 

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1 commentaire

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  • hotrats
    21 juin23:59

    moins ça va mieux ça va MDR... on sait ou l'argent de la FED est allé.Aquand les stress tests des banques italiennes que je me pisse dessus...

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