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Les indices smart beta font mieux que les capi-pondérés

Newsmanagers18/11/2014 à 17:15

(NEWSManagers.com) - L' EDHEC-Risk Institute, qui a développé la gamme d'indices ERI Scientific Beta, a indiqué que sur le mois d'octobre le SciBeta Developed Low Volatility Diversified Multi-Strategy index a été le plus performant, avec un rendement relatif de 1,78% par rapport à l'ensemble des indices pondérés par la capitalisation. Il est suivi de près par le SciBeta Developed Low Liquidity Diversified Multi-Strategy index dont le rendement relatif est de 1,73%. En revanche, le SciBeta Developed High Volatility Diversified Multi-Strategy index a un rendement relatif négatif (-1,15%), et c'est le moins bon de l'ensemble.

D'une façon générale, la performance annuelle des indices intelligents sur de longues périodes est supérieure à celles des indices pondérés par la capitalisation allant de 1,33% à 2,72%.

L'observation des rendements relatifs depuis le début de l'année, permet de constater que les stratégies, sauf une (" High Volatility" ), offre des rendements positifs par rapport aux indices capi-pondérés. Le SciBeta Developed Low-Volatility Diversified Multi-Strategy index est le plus performant avec un rendement relatif de 3.89%.

Enfin, au cours des dix dernières années, le SciBeta Developed Multi-Beta Multi-Strategy EW (Equal Weights) index et le SciBeta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC (Equal Risk Contribution) index affichent les plus forts rendements relatifs annuels - de 2,09% et 2,01% respectivement - par rapport à des indices pondérés par la capitalisation. Ce mois-ci, ces deux indices affichent un rendement relatif positif (0,75% et 0,61%, respectivement), par rapport aux indices capi-pondérés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

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Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

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Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.