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Barclays Cap obtient la licence d'un nouvel indice Stoxx
Newsmanagers06/07/2011 à 12:15

(NEWSManagers.com) -
Stoxx Ltd a annoncé fin juin avoir octroyé à Barclays Capital la licence exclusive du nouvel indice Euro Stoxx 50 Volatility-Balanced. Cet indice permet de fournir une performance ajustée du risque de l'indice Euro Stoxx 50 en répliquant un portefeuille notionnel qui combine l'Euro Stoxx 50 et la volatilité des actions représentée par le VStoxx Short-Term Futures Index (un indice de futures négociés sur Eurex).

L'Euro Stoxx 50 Volatility-Balanced Index modifie de manière dynamique l'allocation aux actions et à la volatilité en fonction de l'environnement qui prévaut sur le marché. Ainsi, l'exposition à la volatilité est augmentée pendant les périodes d'instabilité et, à l'inverse, réduite dans les phases de hausse et de stabilité. La volatilité ambiante est mesurée en comparant les attentes du marché en matière de volatilité à court terme à la volatilité présente.

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