Afin de mieux comprendre les mécanismes boursier et l'analyse graphique, j'ai voulu calculer moi même les différents indicateurs disponible sur boursorama en prenant comme exemple le cours du Crédit Agricole.
Or, pour le calcul du rsi je suis face à un problème, la formule pour calculer celui ci est la suivante (formule trouvée sur beaucoup de site différents): 100 - (100 / (1 + (H/ B)).
H étant la moyenne des hausses sur la période et B la moyenne des baisses.
En reprenant l'exemple du CA pour le 23/12/2010 et pour un RSI de 14 jours, j'obtiens environ 46 alors que boursorama indique 36,9.
Quelqu'un saurait il m'expliquer d'où vient cette différence ?
bonjour,
il vaux mieux utiliser cette version de la formule :
RSI = 100 * H / (H + B), celà evite les division par zero,
que l'on peut ecrire aussi RSI = H / (H + B), directement en pourcentage,;
ensuite la formule des moyennes exponentielle ( c'est ce qui est utilisé) est :
MME(j) = MME(j-1) + ( Z - MME(n-1)) x a
ou
MME(j) = (1-a) x MME(j-1) + a x Z
avec a = 2 / (nb de jours +1) , Z etant la valeur à moyenner
MME(j) = mme du jour, MME(j-1) = mme de la veille, on voit que la mme depend des mme passées ,
c'est pour cela qui faut iniitaliser les mme, plusieurs jours en arriere, par une moyenne simple par exmemple .
pour nb = 14 on obtient a = 2/15 ce qui fait que
MME(j) = 13/15 x MME(j-1) + 2/15 x Z
Source : http://fr.advfn.com/p.php?pid=fbb_thread&bb_id=5&id=3163056
ou
http://narci12.perso.neuf.fr/
Il y a différentes façons de calculer le RSI, selon la méthode de calcul de la moyenne sur les hausses / baisses.
J'ai essayé avec différentes méthodes :
- moyenne arithmétique
- moyenne exponentielle
- moyenne pondérée
- moyenne "simplifiée" (utilisée à l'origine par le créateur de l'indice car facile à calculer : MMS(i) = ((n-1) * MMS(i-1)) + cours(i)) / n
Aucun résultat ne correspond à ce qu'affiche boursorama.
Par contre j'ai pu vérifier que d'autres informations affichées par boursorama correspondent bien à leurs définition telles que les bollinger et la MACD.
Je ne sais pas comment boursomorama calcule le RSI mais pour ma part je serais plutôt pour la moyenne "simplifiée" qui est assez proche de la MME avec moins d'importance aux cours récents.
La différence provient vraisemblablement du calcul de H et de B:La formule de la moyenne pour les hausses comme d'ailleurs pour les baisses est la suivante:
Moyenne des hausses=((moyenne des hausses sur 13 jours)x13+hausse 14éme jour))/14.C'est une approximation que J.W Wilder le créateur du RSI faisait pour se simplifier son calcul(pas d'ordinateur à son époque)
Visiblement boursorama a une formule particulière pour le RSI (proche de la définition des moyennes exponentielles). Leur formule 'aplatie' légérement la courbe...
Par contre beaucoup d'autres sites sont sur un RSI avec les moyennes simples...
-baco
EADS/COBA WT 13 à sa liste "Liste 1"