Bêtas sectoriels.

Les indices sectoriels pour le maroc exsistent depuis 2002. donc pas la peine d'en recalculer. Si non, pour une réponse théorique, la capitalisation ne peut pas etre ton seul critere de pondération car il est trop variable d'un jour sur l'autre.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/MASI

Je suis pas certain que tu sois obligé de pondérer par les capitalisations boursière. Mais je me trompe peu être. Moi je prendrais une moyenne des rentas qui ferai la renta sectorielle. Et après tu applique ta régression a la moyenne comme si c'était un seul actif.

En premier lieu j'essayerai de savoir si un fournisseur d'indice (MSCI, Stoxx, etc) publie un indice Actions marocaines avec les sous-indices sectoriels, ce qui simplifierait le calcul.
Si ce n'est pas le cas, il vous faut reprendre l'indice marocain, avoir sa décomposition sur la période de calcul, pour recréer les sous-indices sectoriels (classez les titres selon leur classification GICS, standard international). C'est le seul moyen d'avoir un calcul précis sans omettre les évolutions des pondérations et des composants de l'indice qui peuvent fausser votre calcul.