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Retour au sujet ETF ET OPCVM

ETF ET OPCVM : Portefeuille Dynamique

03 nov. 2011 07:39

La première partie de ce message avait été mise sur le forum le 03/09/2011, puis supprimée
Boursorama m'indique que ceci a été une erreur, aussi je replace ce message.

Depuis ce portefeuille a évolué et je mets en fin de ce message la dernière évolution qui avait été faite le 31/10/2011.

Notre portefeuille modèle suivi pendant 6 ans se termine.
Il est remplacé par un portefeuille dynamique
Ce portefeuille aura un suivi quotidien.
L’allocation d’actifs dicte l’essentiel de la performance, elle doit en outre s’adapter de façon dynamique à des configurations de marché très changeantes.
Elle s’adresse à des investisseurs avertis recherchant une performance élevée avec un niveau de risque élevé.
Cette allocation sera constituée principalement de 6 gros indices : USA, Japon, Zone Euro, Pays Emergents, Matières Premières, Obligations. Ces indices représenteront environ 80% du portefeuille. Les 20% restants seront constitués de pays, secteurs, matière première individuelle.
Les indices principaux pourront être mis en portefeuille avec des produits jouent la hausse (Bull) ou la baisse (Bear).
Ce seront tous des produits ayant une cotation en euros.
L'idée principale est de donner une allocation d'actif au quotidien.
Nous utiliserons des Trackers et des certificats 100%. Ce sont des produits d’indexation qui répliquent l’évolution de leur sous-jacent de référence (indice boursier, matière première, panier thématique…).
Un Tracker Bear sans effet de levier ou Certificats 100% Bear reproduit à l’inverse les évolutions du sous-jacent.
Tous ces produits ont l’avantage d’être cotés en Bourse et négociables en continu tout comme les actions. Ils permettent de nombreuses possibilités : diversification vers les pays émergents, exposition aux marchés obligataires, allocation d’actifs avec les indices de style…. Ensuite l’ordre est exécuté instantanément à un cours connu, et non pas deux jours plus tard comme pour la plupart des Sicav.
Votre situatio! n et vos objectifs personnels sont à la base de la composition de votre portefeuille, aussi cette allocation d’actifs ne peut être qu’indicative.
De même en fonction du cadre de vos placements (PEA, Assurance Vie, Compte Titres, Compte CFD) votre allocation personnelle peut être différente. Vous pouvez aussi utiliser d’autres supports (Sicav-fcp) dont l’orientation géographique ou sectorielle est la même.
Ne pas oublier que beaucoup de Trackers sont éligibles au PEA, y compris certains Trackers Bear. Certains contrats d'assurance vie proposent également ces instruments.
Toutes les opérations d’arbitrage seront répertoriées dans un fichier avec : nom du support Date Achat et Vente - Performance
Ces analyses seront gratuites pendant une certaine période afin de démontrer la validité de la méthode.
Cette inscription gratuite pourra être à tout moment être arrêtée en demandant la suppression de votre adresse mail du fichier.

Le portefeuille dynamique aura un montant fictif de 100.000 €. Les investissements se feront en pourcentage de ce montant. Les investisseurs pourront donc ajuster leurs investissements en fonction du montant réel de
leurs portefeuilles.

Message du 30/08
Nous démarrons le portefeuille dynamique aujourd’hui.
Le premier achat a lieu aujourd’hui, il porte pour un montant de 3% les matières agricoles.
01/09/2011 à 8h40
Portefeuille dynamique
Achat pour 5% sur les matières premières
02/09/2011 à 7h20
Portefeuille dynamique
Achat pour 5% sur l'amérique latine.

Message du 31/10/2011

Date Achat Nombre Libellé Code Montant investi Cours Achat Cours actuel Valorisation Performance
31/08/2011 453,04 ETF Agriculture GB00B15KYH63 – AIGAP 3 000 6,622 5,819 2 636 -12,13%
01/09/2011 219,64 Lyxor ETF CRB FR0010270033 – CRB 5 000 22,765 21,840 4 797 -4,06%
02/09/2011 175,93 LYXOR ETF LATAM FR0010410266 – LTM 5000 28,42 28,130 4 949 -1,02%
15/09/2011 78,39 LYXOR ETF TURKEY FR0010326256-TUR 3 000 38,27 38,560 3 023 0,76%
16/09/2011 789,27 Lyxor S&P 500 LU0496786574 - SP5 7 000 8,869 9,223 7 279 3,99%
10/10/2011 306,35 Lyxor ETF DJ Euro STOXX FR0007054358 7000 22,85 24,705 7 568 8,12%
11/10/2011 87,31 LYXOR ETF DAX LU0252633754 DAX 5000 57,265 62,050 5 418 8,36%
13/10/2011 156,91 LYXOR ETF CAC 40 FR0007052782 CAC 5000 31,865 33,495 5 256 5,12%
31/10/2011 99,14 LYXOR ETF RUSSIA FR0010326140 RUS 3000 30,26 30,000 2 974 -0,86%
31/10/2011 31,51 LYXOR CHINA INAV QS0011009287 VLASI 3000 95,21 94,640 2 982 -0,60%
31/10/2011 13,11 AMUNDI ETF W NRJ FR0010791145 CWE 3000 228,79 225,820 2 961 -1,30%
Total postions ouvertes 49 000 49 843 1,72%

Positions fermées
Date Achat Nombre Libellé Code Montant investi Cours Achat Cours Vendu Valorisation Performance
30/09/2011 67,65 Lyxor ETF Japan FR0010245514 - JPN 5 000 73,91 72,984 4 937 -1,25% -62,64

Performance Portefeuiile Postions ouvertes Positions Fermées Total portefeuille Performance
49 843 -62,64 49 781 1,593%

Allocation Actifs Pourcentage
France 10,54%
Europe (Hors France) 26,05%
USA 14,60%
Emergents 27,94%
Matières Premiéres 14,91%
Secteur Energie 5,94%
Total 100,00%

7 réponses

  • 03 novembre 2011 14:44

    et avez vous un lien pour le suivre régulièrement...

    vue les configurations de marché très très changeantes.

  • 03 novembre 2011 16:07

    respectivement aux matières premières et à l'énergie...personnellement j'aurais inversé les proportions...

    mais il est vrai que le profil du portif est plutôt marqué: "une performance élevée avec un niveau de risque élevé"

  • 04 novembre 2011 08:59

    Il suffit de demander votre inscription sur l'onglet du site placements-sicav-fcp et vous recevrez par mail les arbitrages en temps réel du portefeuille dynamique.
    Ceci est gratuit.

    Cordialement

  • 04 novembre 2011 09:08

    Les matières premières représentent un secteur plus large que le secteur énergie puisqu'il inclut en plus de l'énergie, les produits agricoles, les métaux de base et les métaux précieux.

  • 01 décembre 2011 16:22

    Position du portefeuille dynamique au 30/11/2011
    Positions ouvertes au 30/11/2011
    Date Achat Nombre Libellé Code Montant investi Cours Achat Cours actuel Valorisation Performance
    31/08/2011 453,04 ETF Agriculture GB00B15KYH63 – AIGAP 3 000 6,622 5,837 2 644 -11,86%
    01/09/2011 219,64 Lyxor ETF CRB FR0010270033 – CRB 5 000 22,765 22,195 4 875 -2,50%
    02/09/2011 175,93 LYXOR ETF LATAM FR0010410266 – LTM 5000 28,42 27,490 4 836 -3,27%
    15/09/2011 78,39 LYXOR ETF TURKEY FR0010326256-TUR 3 000 38,27 36,500 2 861 -4,63%
    16/09/2011 789,27 Lyxor S&P 500 LU0496786574 - SP5 7 000 8,869 9,410 7 427 6,10%
    10/10/2011 306,35 Lyxor ETF DJ Euro STOXX FR0007054358 7000 22,85 23,515 7 204 2,91%
    11/10/2011 87,31 LYXOR ETF DAX LU0252633754 DAX 5000 57,265 59,450 5 191 3,82%
    13/10/2011 156,91 LYXOR ETF CAC 40 FR0007052782 CAC 5000 31,865 31,700 4 974 -0,52%
    31/10/2011 99,14 LYXOR ETF RUSSIA FR0010326140 RUS 3000 30,26 31,650 3 138 4,59%
    31/10/2011 31,51 LYXOR CHINA INAV QS0011009287 VLASI 3000 95,21 97,910 3 085 2,84%
    31/10/2011 13,11 AMUNDI ETF W NRJ FR0010791145 CWE 3000 228,79 230,840 3 027 0,90%
    08/11/2011 59,24 BGF World Mining A2 EUR LU0172157280 LU0172157280 3000 50,64 48,290 2 861 -4,64%
    Total postions ouvertes 52 000 52 123 0,24%

    Positions fermées
    Date Achat Nombre Libellé Code Montant investi Cours Achat Cours Vendu Valorisation Performance
    30/09/2011 67,65 Lyxor ETF Japan FR0010245514 - JPN 5 000 73,91 72,984 4 937 -1,25% -62,64

    Performance Portefeuiile Postions ouvertes Positions Fermées Total portefeuille Performance
    52 123 -62,64 52 060 0,116%

    Allocation Actifs Pourcentage
    France 9,54%
    Europe (Hors France) 23,78%
    USA 14,25%
    Emergents 26,71%
    Matières Premiéres 14,43%
    Secteur Energie 5,81%
    Secteur Ressources Naturelles 5,49%
    Total 100,00%

  • 01 février 2012 16:02

    Vous trouverez ici un récapitulatif du portefeuille dynamique au 01/01/2012.
    Egalement un classement des marchés suivis. Cette analyse porte sur la dernière semaine. En bas du tableau les éléments explicatifs.
    Les marchés sont globalement dans une meilleure orientation depuis le mois dernier.
    Nous avons ajouté plusieurs classes obligataires dans notre suivi des marchés qui ont pour vocation d’entrer dans le portefeuille quand elles bénéficieront d’un bon timing.

    Positions ouvertes au 01/02/2012
    Date Achat Nombre Libellé Code Investi Cours Achat Cours actuel Valorisation Performance
    31/08/2011 453,04 ETF Agriculture GB00B15KYH63 – AIGAP 3 000 6,622 6,002 2719 -9,36%
    01/09/2011 219,64 Lyxor ETF CRB FR0010270033 – CRB 5 000 22,765 22,605 4965 -0,70%
    02/09/2011 175,93 LYXOR ETF LATAM FR0010410266 – LTM 5 000 28,42 30,930 5442 8,83%
    15/09/2011 78,39 LYXOR ETF TURKEY FR0010326256-TUR 3 000 38,27 42,690 3346 11,55%
    16/09/2011 789,27 Lyxor S&P 500 LU0496786574 - SP5 7 000 8,869 10,163 8021 14,59%
    31/10/2011 99,14 LYXOR ETF RUSSIA FR0010326140 RUS 3 000 30,26 32,840 3256 8,53%
    31/10/2011 31,51 LYXOR CHINA INAV QS0011009287 VLASI 3 000 95,21 110,110 3469 15,65%
    31/10/2011 13,11 AMUNDI ETF W NRJ FR0010791145 CWE 3 000 228,79 243,750 3196 6,54%
    08/11/2011 59,24 BGF World Mining A2 EUR LU0172157280 LU0172157280 3 000 50,64 54,020 3200 6,67%
    03/01/2012 83,61 LYXOR ETF DAX LU0252633754 DAX 5 000 59,8 64,515 5394 7,88%
    03/01/2012 156,13 LYXOR ETF CAC 40 FR0007052782 CAC 5 000 32,025 33,5 5230 4,61%
    03/01/2012 295,73 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx FR0007054358 7 000 23,67 24,62 7281 4,01%
    11/01/2012 314,47 LYXOR ETF INDIA INR 3000 9,54 10,555 3319 10,64%
    19/01/2012 665,96 Lyxor ETF NASDAQ 100 code UST UST 5000 7,508 7,551 5029 0,57%
    Total postions ouvertes 60 000 63 868 6,45%

    Date Achat Nombre Libellé Code Montant investi Cours Achat Cours Vendu Valorisation Performance
    30/09/2011 67,65 Lyxor ETF Japan FR0010245514 - JPN 5 000 73,91 72,984 4 937 -1,25% -63
    10/10/2011 306,35 Lyxor ETF DJ Euro STOXX FR0007054358 7000 22,85 22,095 6 769 -3,30% -231
    11/10/2011 87,31 LYXOR ETF DAX LU0252633754 DAX 5000 57,265 55,975 4 887 -2,25% -113
    13/10/2011 156,91 LYXOR ETF CAC 40 FR0007052782 CAC 5000 31,865 29,750 4 668 -6,64% -332
    03/01/2012 77,44 Lyxor Short CAC FR0010591362 SHC 5000 64,57 59,53 4 610 -7,81% -390
    03/01/2012 78,47 Amundi ETF Short Dax FR0010791178 C2D 5000 63,72 59,26 4 650 -7,00% -350
    03/01/2012 145,08 Lyxor Bear ES 50 FR0010424135 BSX 7000 48,25 44,62 6 473 -7,52% -527
    Total postions fermées -2005
    Performance Portefeuiile Postions ouvertes Positions Fermées Total portefeuille Performance 63 868 -2 005 61 863 3,11%
    Allocation Actifs Pourcentage
    France 8,19%
    Europe (Hors France) 19,85%
    USA 20,43%
    Emergents 29,49%
    Matières Premières 12,03%
    Secteur Energie 5,00%
    Secteur Ressources
    Naturelles 5,01%Total 100,00%
    Marchés Général Classement Général Classeme nt Evol. Général Classement Evol. Général Classement Evol. Général Classement Ev ol. Général Classement Evol. Général Classement Evol.
    Date 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 30/1 31/1
    100 Europe 70 15 57 15 -13 45 15 -12 48 16 3 47 15 -1 39 17 -8 41 16 2
    101 Europe Bear -74 36 -67 36 8 -52 35 15 -57 36 -5 -54 34 3 -45 35 10 -47 34 -3
    105 Zone euro 61 20 46 22 -15 37 21 -10 41 22 4 40 21 -1 35 21 -5 36 23 1
    106 Zone euro Bear -73 35 -64 34 8 -51 34 14 -56 34 -6 -55 35 2 -46 36 9 -47 36 -2
    130 France 66 16 48 20 -18 39 20 -9 42 18 3 41 20 -1 35 22 -6 37 20 2
    131 France Bear -77 37 -66 35 11 -53 36 14 -57 35 -4 -55 36 2 -43 34 11 -47 35 -4
    140 Allemagne 76 13 63 12 -13 52 13 -12 56 11 4 56 12 1 54 10 -2 55 10 0
    141 Allemagne Bear -86 38 -78 37 8 -64 37 14 -68 38 -4 -68 38 -0 -63 38 5 -64 38 -0
    150 Italie 48 27 28 30 -20 21 31 -6 28 27 7 28 27 0 26 30 -3 28 28 2
    160 Pays Bas 62 19 53 18 -8 43 16 -10 46 17 2 44 18 -2 37 19 -7 39 17 2
    180 Espagne 21 33 7 33 -14 5 33 -3 12 33 7 12 33 0 7 33 -5 7 33 -0
    195 Royaume Uni 107 3 92 3 -15 67 3 -25 70 3 3 64 6 -6 46 13 -18 50 12 5
    220 Russie 77 12 61 13 -16 53 12 -8 56 12 3 57 10 2 55 9 -2 59 8 3
    230 Turquie 83 9 54 17 -29 40 19 -14 51 14 11 57 11 6 62 4 5 63 3 1
    320 USA S&P500 82 10 81 6 -1 67 4 -14 64 8 -3 58 9 -6 46 12 -12 46 13 -0
    321 USA Bear -72 34 -82 38 -10 -67 38 15 -65 37 2 -60 37 5 -52 37 9 -52 37 0
    322 USA Nasdaq 108 2 94 1 -14 75 2 -19 73 2 -2 71 2 -2 61 5 -10 61 5 0
    350 Amérique Latine 96 6 80 7 -15 65 6 -16 69 4 4 67 5 -1 60 6 -7 61 4 1
    420 Chine 102 5 94 2 -8 77 1 -18 77 1 0 76 1 -1 70 1 -6 70 1 0
    440 Inde 119 1 84 5 -35 62 9 -22 66 6 5 68 4 2 59 7 -9 65 2 6
    450 Japon 58 22 42 26 -16 34 23 -8 34 24 -0 34 24 -0 32 24 -2 33 24 1
    600 Monétaires 44 28 43 25 -1 28 27 -15 28 28 -0 28 29 0 27 27 -1 27 29 0
    700 Obligations Monde 43 29 28 31 -15 23 30 -5 25 32 2 25 32 0 27 28 2 28 27 2
    701 Obligations Euro Corporate 39 31 34 27 -5 27 28 -7 29 26 2 29 26 1 30 26 1 31 26 1
    702 Obligations High Yield 50 25 51 19 1 40 18 -11 42 19 2 44 17 3 43 14 -2 43 14 1
    703 Obligations Inflation Euro 53 24 34 28 -19 26 29 -8 27 30 2 28 28 1 26 29 -2 27 30 1
    704 Obligations Emergents 54 23 45 24 -9 34 24 -12 36 23 2 36 23 0 37 18 1 36 21 -1
    850 Secteur Santé 61 21 68 11 6 56 11 -11 53 13 -3 50 14 -3 41 16 -9 41 15 0
    910 Secteur Technologie 66 17 73 10 7 60 10 -14 58 10 -2 56 13 -2 52 11 -4 52 11 0
    930 Matières Premières Sans Energie 74 14 56 16 -19 41 17 -14 41 20 0 39 22 -2 32 25 -7 31 25 -1
    931 Matières Premières 36 32 33 29 -3 29 26 -4 28 29 -1 26 31 -2 22 31 -4 17 31 -4
    932 Secteur Energie 49 26 59 14 10 50 14 -9 51 15 1 46 16 -5 36 20 -9 36 22 0
    940 Secteur Métaux Industriels 106 4 84 4 -22 66 5 -18 69 5 2 69 3 0 63 2 -6 61 6 -2
    951 Or 39 30 26 32 -14 18 32 -8 27 31 9 27 30 0 34 23 7 37 19 3
    956 Secteur Agriculture 64 18 46 23 -18 32 25 -14 32 25 0 32 25 0 15 32 -17 17 32 2
    980 Secteur Financier 80 11 79 8 -0 64 7 -16 64 7 0 63 8 -2 57 8 -5 57 9 -0
    995 Secteur Immobilier Eurpe 84 8 47 21 -37 37 22 -11 41 21 4 42 19 2 42 15 -0 39 18 -3
    996 Secteur Immobilier Monde 86 7 78 9 -8 62 8 -16 63 9 1 63 7 -1 63 3 -0 59 7 -4
    La valeur générale mesure la tendance haussière des marchés avec une note entre 0 et 100, et la tendance baissière avec une note entre 0 et -100.

    La valeur peut dans parfois dépasser 100 dans un marché fortement haussier ou - 100 dans un marché fortement baissier.
    Le classement place au premier rang le marché ayant la note la plus forte.
    La colonne évolution mesure l'évolution de la note par rapport au jour précédent.

    Valeurs dont la valeur "Général" (Vert) est supérieure à 25 peuvent être conservées a priori en portefeuille
    Valeurs dont la valeur "Général" est inférieure à 0 (rouge) ne doivent pas être en portefeuille
    Valeurs dont la valeur "Général" est entre 0 et +25 (jaune) sont en zone incertaine et doivent être analysées pour décision achat - vente - conserver.

  • 01 février 2012 16:22

    La lecture du classement des marchés n'étant pas très claire sur le message précédent, je donne ici ce classement en date d'aujourd'hui.

    Marchés Force Classement
    Date 01/02/2012
    100 Europe 41 16 (exemple : force + 46 sur 100 - classé 16ième sur l'ensemble des marchés suivis)
    101 Europe Bear -47 34
    105 Zone euro 36 23
    106 Zone euro Bear -47 36
    130 France 37 20
    131 France Bear -47 35
    140 Allemagne 55 10
    141 Allemagne Bear -64 38
    150 Italie 28 28
    160 Pays Bas 39 17
    180 Espagne 7 33
    195 Royaume Uni 50 12
    220 Russie 59 8
    230 Turquie 63 3
    320 USA S&P500 46 13
    321 USA Bear -52 37
    322 USA Nasdaq 61 5
    350 Amérique Latine 61 4
    420 Chine 70 1
    440 Inde 65 2
    450 Japon 33 24 1
    600 Monétaires 27 29
    700 Obligations Monde 28 27
    701 Obligations Euro Corporate 31 26
    702 Obligations High Yield 43 14
    703 Obligations Inflation Euro 27 30
    704 Obligations Emergents 36 21
    850 Secteur Santé 41 15
    910 Secteur Technologie 52 11
    930 Matières Premières Sans Energie 31 25
    931 Matières Premières 17 31
    932 Secteur Energie 36 22
    940 Secteur Métaux Industriels 61 6 -
    951 Or 37 19
    956 Secteur Agriculture 17 32
    980 Secteur Financier 57 9
    995 Secteur Immobilier Eurpe 39 18
    996 Secteur Immobilier Monde 59 7
    La valeur générale mesure la tendance haussière des marchés avec une note entre 0 et 100, et la tendance baissière avec une note entre 0 et -100.

    La valeur peut dans parfois dépasser 100 dans un marché fortement haussier ou - 100 dans un marché fortement baissier.
    Le classement place au premier rang le marché ayant la note la plus forte.
    La colonne évolution mesure l'évolution de la note par rapport au jour précédent.

    Valeurs dont la valeur "Général" (Vert) est supérieure à 25 peuvent être conservées a priori en portefeuille
    Valeurs dont la valeur "Général" est inférieure à 0 (rouge) ne doivent pas être en portefeuille
    Valeurs dont la valeur "Général" est entre 0 et +25 (jaune) sont en zone incertaine et doivent être analysées pour décision achat - vente - conserver.

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