ETF ET OPCVM : Portefeuille Challenger - Août 2012

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06 septembre 2012 •10:25

Un des rares messages interessants dans un ocean de vide

M1217405

06 septembre 2012 •17:33

c'est de se faire étriller

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06 septembre 2012 •18:47

depuis fin mai !!!

Le forum est bien mort, je l'ai déjà dit


Mais à propos de mises à jour, où en êtes vous de ceci qui était votre mise à jour mi mai 2010 :

Liquidités = Fonds Géné Ass Vie = 23,1% … ……………
au lieu de 31,20% fin 2008 et 23,20 fin 2009

Oblig Convert Euro = RP sel Convertible = 2,9% .….…… idem que fin 2009 et fin 2008

Performance Absolue = Conviction Premium = 4,3% …. … nouveau

Mixtes Euro Modéré = Carmignac Patrimoine = 6,1% ; ..…. au lieu de 2,38% fin 2008 et 5,68 fin 2009

Mixtes Euro Modéré = Sextant Gd Large = 5,4%.................. idem au lieu de 6,50% fin 2008

Mixte €uro Dynamique = Intrinsèque Flexible = 2,3%............ .nouveau

Mixte Euro Agressif - Afer sfer = 3,2%.................................. a
u lieu de 5,30 % il y a 18 mois et 3,76% fin 2009 et changé de catégorie

Mixte Euro Agressif - Rouviers Valeur = 2,5%......................
au lieu de 4% fin 2008 et 3% fin 2009

Mixte Euro Agressif - R Valor = 1,8%.................
au lieu de 4,58% il y a 18 mois et 2,21% fin 2009

Global trend - Acer Cube = 1,2%....................................
au lieu de 1,65% fin 2009

Act France Smid Cap - Moneta Micro = 1,6%......
idem que fin 2009

Act Europe Big Cap Mixte - Sextant PEA = 3,4%...
nouveau

Act Glob. Gdes Cap Croiss - Carmignac Invest latit = 1,7%....
au lieu de 5,54% fin 2009

Act Sect. Ress. Nat - Carmignac Commodities = 4,7%...........
au lieu de 3,01% fin 2009

Act Sect. Equipt Indust - Fidelity Fd Glob. Industr = 7,3%.......
au lieu de 5,29% fin 2009

Act Sect. Immo. Europ - Immo 21 = 2,3%.............
idem que fin 2009

Act Europe Emergente - Pf Eastern Europe = 8,4%...........
au lieu de 7,71% fin 2009

Actions Russie - Axa DWS Russia = 1,3%................
idem que fin 2009

Actions Chine - Fidelity Fd China Focus = 2,3%...........
au lieu de 3,20% fin 2009

Actions Inde - HSBC Indian = 2,5%............................
réduit de 50% par rapport à fin 2009

Actions Japon Gdes Cap - Invesco Japan Eq Core = 3,6%...
nouveau
Act Marchés Emergents - Magellan = 8,1%..............
au lieu de 10,35% fin 2009



.

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06 septembre 2012 •22:00

J'aime bien votre humour
et j'admire votre talent d'organisateur archiviste

Voici, à votre demande l'allocation du jour

05/09/2012


Fonds …………….. % ds portif

Fonds G..Ass Vie… 13,2%

Carmignac Patrimoine 2,1%
M&G Optimal Income 24,8%
Aviva Oblirea… 23,3%
Aviva ObLig SalveInter… 1,1%

Sextant Gd Large 6,8%
R Valor F……………….. 6,4%

Carmignac Invest Latitude 2,0%
Moneta Micro… 2,2%
First State Gl Emerg. Mkt 3,8%
DWS Agribusuness 2,8%
Fid F Latin Am A 2,8%
Fid F China Foc 2,8%
Norden 2,9%
Pict East Eur 2,9%


Perf. du Portif année = 4,4%



Votre Alloc. ne nous est pas indifferente

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08 septembre 2012 •21:21

Pas de reponse .....

Vale

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17 septembre 2012 •16:09

.fait état ici de ses chouchous depuis 12 ans à la différence de ce que vous et d'autres font. Il ne va pas commencer aujourd'hui.

Néanmoins, il a un opcvm en commun avec votre liste actuelle et en a un autre commun avec la liste de Quentin.

Plus d'infos si vous me contactez par mail à kibiriti2603@google.com

may-the-

17 septembre 2012 •17:53

Je suis à la recherche d'un outil de type "asset allocator" d'Altaprofits, qui calcule la volatilité d'un portefeuille qu'on lui soumet.

J'ai en effet en portefeuille 8 fonds, dont je suis la performance individuelle de près (journellement...), mais j'ai un manque de visibilité sur la performance de l'ensemble et sur les arbitrages qui pourraient me permettre de rééquilibrer.

Connaissez-vous un bon outil en ligne ?

may-the-

17 septembre 2012 •23:14

puisqu'on y est, avec le poids de chaque ligne et sa performance YTD 14/09

Allianz Europe Equity Growth AT 9% perf 21%
Amundi Europe North Europe non cycl. P 9% 12%
Carmignac Investissement Lattitude 11% 9%
Carmignac Patrimoine 44% 6%
M&G Optimal Income 9% 10%
Renaissance Europe 9% 21%
Templeton Global Bond A EUR 9% 11%

Suis preneur de commentaires constructifs.
(Si c'est pour me dire que Carmignac sous-performe, je suis au courant). Evidemment j'ai quelques contraintes de type PEA pour certaines lignes...

freddyg2

18 septembre 2012 •19:22

COUEUR DE PORTEFEUILLE (63%)
Carmignac patrimoine A
Carmignac emerging patrimoine
CPR global inflation
Allianz multi serenite
M&G optimal income A-H Grs
Templeton global total return N usd
BGF global allocation fund E
Carmignac securité
Tikehau rendement 2016 c
SCI Philosophale
Gold AM certificat
Metxppiope certificat

OBLIGATIONS (6%)
Amundi obligations emergent
FF emerging market debit

ALTERNATIF (6%)
Léonardo MIURA B
AMUNDI FDS ABS Volat Euro EQ AE
Moneta long short

ACTIONS FRANCE (2%)
Moneta Multicaps
Agressor

FLEX (?) (6%)
Mandarine Reflex
DNCA evolutif

AMERIQUE DU NORD (6%)
BGF US Flexible Equity fund A euro
PIM America FCP RH euro

INTERNATIONNAL (5%)
SG actions luxe
Carmignac investissement
Carmignac investissement latitude
M&G global basics euro A ACC

EMERGENTS(6%)
Magellan
Templeton asian growth fund
BGF latin america fund A2 C
East capital eastern europ
Raiffeisen Emerging Markets VT
Baring asean frontiere

qpado

18 septembre 2012 •21:17

La méthodologie basique de mesure d'une volatilité est basée sur l'écart-type. Cependant, la volatilité passée peut différer de la volatilité future (les créances titrisées associées à la crise des subprimes ont par exemple connu des volatilités extrêmes, sans commune mesure avec leurs volatilités d'avant-crise).

La question de la volatilité se pose donc dans un débat plus large qui est la gestion du risque.

Des indicateurs de volatilité peuvent être utilisés comme indicateurs (volatilité du titre, de la classe d'actifs) mais la question fondamentale est dans quel but ?
La volatilité me semble trop théorique et calculer le risque maximum engendre de travailler dans une fourchette trop large.

Des outils tels que la fiche de synthèse sur le site Quantalys utilisent des indicateurs intéressants :

- comportement dans un marché très haussier, haussier, neutre, baissier et très baissier (classement dans la catégorie)
- le classique classement par quartile
- les indicateurs statistiques couramment utilisés : le Beta est le meilleur exemple

Il y a également des données telles que la perte la plus importante sur une période de temps...mais en quoi cette donnée est pertinente ?

A mes yeux, la démarche s'intègre donc dans un processus plus global de constitution et de gestion d'un portefeuille qui passe par la sélection de supports d'investissements mais avant tout par la clarification d'un profil d'investissement (agressif, dynamique, conservateur défini par la performance visée, le niveau de risque accepté) et des données personnelles (fiscalité, flux de liquidités, disponibilité du capital).

Enfin, une bonne lecture des marchés permet de réaliser des choix plus forts (surpondération d'obligation à durations longues dans un contexte de réduction des taux, surpondération ou souspondération de zones géographiques, etc.) mais cet élément n'est probablement pas obligatoire.

qpado

18 septembre 2012 •21:32

Un outil plus facile à mettre en oeuvre et un suivi de la performance.

Vous pouvez constituer un indicateur de référence :

- composite d'un indice mondial/européen d'actions + un indice de taux (EONIA, Citigroup WGBI, etc.)

- un fonds ou un mélange de quelques fonds mixtes classiques (ex. : DNCA Evolutif, Carmignac Euro-Patrimoine, Fidelity Euro Balanced)

Et comparez votre/vos portefeuille(s) en performance mensuelle (sur des échelles de temps plus courtes, cela ne me semble pas pertinent), trimestrielle et annuelle.

Tentez de comprendre pourquoi certains fonds sur- ou sousperforment et tenez une liste d'alternatives possibles.

A ce stade, vous aurez déjà une idée de l'efficacité de votre portefeuille.

Vous pouvez également définir des objectifs absolus (une performance minimale par an) mais votre PEA vous limite pour certains supports utiles dans ce cas (obligations individuelles par exemple).

freddyg2

18 septembre 2012 •22:00

Raté,
ca ne fait que 20% en commun.
Performance globale : + 6,65% , ca me va très bien.
Quelques remaniements a l'étude (entrée de hmg globetrotter, renaissance europe,FF america fund et sortie de ?) et je dors la dessus en attendant une meilleure visibilié sans me préoccuper des aller et retours de marché.
Un peu lassé par tout ca.

desrives

18 septembre 2012 •23:46

vos contrats d'AV ;-o))

Moneta LS vous l'avez en AV ?

freddyg2

19 septembre 2012 •00:28

Moneta LS oui sur L.Evol
J'en garde une petite ligne parce que je suis sentimental, mais trop volatil.(en baisse et hausse heureusement) et je suis mauvais vendeurs.
Finalement, je me retire un peu des flex et alternatifs, qui n'ont finalement rien protégés durant les coups dur.
Le résultat aurait sans doute été meilleurs en restant sur des bons internationnaux classiques.(je verifierais)
Bonne nuit.

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19 septembre 2012 •00:44

de vouloir hyper performer. Mieux vaut garder son souffle.
Moi j'ai eu de la chance de sortir 30 à 40% de chacune de mes lignes actions vers mi mars (cac vers 3600 et une seconde chance de revenir sur les mêmes positions début juin avec cac 3000 et un peu au dessus, ce qui me vaut un ytd de l'ordre de 16%. Mais l'année n'est pas finie et je peux retourner en arrière, avoir moins de chance. Là dessus, je pars dans 8 jours regarder les baleines franches et quelques pingouins (mais pas dans votre tenue de plongée....)


.

desrives

19 septembre 2012 •12:22

suis assez d'accord

sur les flex et alternatifs, le seul avantage que je vois, c'est pour celui ne veut pas arbitrer et ne veut pas trop suivre (et encore, faut voir lesquels...)

sur la lassitude aussi un peu...

Werner le socialisme vous en laisse encore la possibilité ;-o)) passez le bonjour aux baleines...

may-the-

19 septembre 2012 •21:40

Freddy vous avez à peu près tout ce que je suis. Je ferai un point détailé demain. Renaissance Europe est pour moi le meilleur fonds européen du moment. Je l'ai en portefeuille depuis Avril et il est extremement performant et surtout très lisible dans ses performances ce qui n'est pas forcément le cas de certains des fonds que j'ai enortefeuille qui peuvent etre performants mais assez volatiles.
A mon avis un must de fond de portefeuille.

freddyg2

19 septembre 2012 •23:14

Entièrement d'accord, mais je me suis tenu a l'écart de l'europe et de la France d'ailleurs). Et je vais venir sur ce fond a la première occasion.Morning star le préconise aussi en coeur de portif.Mais c'est l'europe et ses dangers encore.Donc je reste prudent.
Et je travaille quand meme a améliorer les perfs (avec beaucoup de dispersion comme mon portif, mais quand on a pas les convictions sufisantes , on butine deci dela).Et puis on a pas accès a tous fonds.

may-the-

20 septembre 2012 •06:25

Je suis partculièrement deux fonds qui performent bien depuis qq années, gérés par Aberdeen, et qui couvrent des small cap locales, qui ont vocation à croître avec le développement du marché local:

Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2

Par contre dur de les trouver à la fois dans une enveloppe fiscale acceptable fde type assurance-vie et avec d frais d'entrée raisonnables. Je suis parti pour les prendre en compte-titreà zéro frais d'entrée.

miche665

20 septembre 2012 •20:03

gare...renaissance europe est bien aidé par sa forte collecte régulière touchée au fils de ces derniers mois...

freddyg2

21 septembre 2012 •00:18

Renaissance europe, quelques mois, ca fait plus de 3 ans et demi que ca dure. Seulement l'effet de la collecte ?.Et après 2002, c'est la collecte ?
Point d'entrée aujourd'hui , je ne pense pas, mais si l'ancien monde veux continuer a exister , faudra bien.

miche665

21 septembre 2012 •19:10

lol non freddy la pêche aux étoiles l'a bien aidé aussi.....diversifallianz.

freddyg2

23 septembre 2012 •14:01

Bon j'y vais pour un mixte 'maison' avec Renaissance eur.
vente 100% Miura et 30% DNCA evol pour achat Renaissance et CPR croissance prudente (40% et 60%).

may-the-

27 septembre 2012 •23:38

Des experiences parmi vous ?