L'objectif de ce Compartiment est de surperformer l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) compilé quotidiennement de plus de 1% par an sur un horizon de placement d'un an minimum après la prise en compte des charges. Le portefeuille est géré au jour le jour de manière à maintenir la VaR ex-post de 95%, au regard de l'objectif de performance en glissement annuel, en dessous d'un seuil de 2%. Cela signifie que statistiquement, dans des conditions de marché normales, le Compartiment est construit de telle sorte que son rendement sur un an ne soit pas inférieur de plus de 2% à son objectif de performance, avec un intervalle de confiance de 95%. La répartition des risques est déterminée sur la base d'une VaR annualisée ex-ante de 95%, calculée quotidiennement, qui seracomprise entre 0 et 2,5%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 96.720 EUR 
 Date : 21/08/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/02/2006 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. 
 Gérant(s) : Fabio Castaldi 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Arbitrage Dette 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Non institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 109 952,22 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.90 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.215 ans:0.07
3 ans:-0.3810 ans:-0.06

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.08% 0 4.01%
 1 mois 0.16% 0 1.08%
 3 mois 0.21% 0 4.19%
 6 mois 0.29% 0 5.19%
 1 an -0.56% 0 7.68%
 3 ans -1.47% 0 12.99%
 5 ans -0.03% 0 19.03%
 10 ans 6.45% 0 25.39%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%