Stoxx lance un indice minimum variance pour Ossiam

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(NEWSManagers.com) - Stoxx Limited vient d' annoncer le lancement de l' iStoxx Europe Minimum Variance. Ce nouvel indice utilise la théorie moderne de portefeuille de Markowitz pour créer un portefeuille hypothétique, long-only et optimisé en termes de risque qui sélectionne et pondère les composants du Stoxx Europe 600 de manière à ce que la variance attendue du portefeuille soit limitée.

L' indice iStoxx Europe Minimum Variance servira de référence pour un ETF d' Ossiam, la société de gestion spécialisée sur les ETF détenue à 51 % par Natixis Global Asset Management. " La méthodologie de l' iStoxx Europe Minimum Variance, initiée par l' équipe recherche et investissement quantitatifs d' Ossiam, associe les meilleurs attributs de la gestion passive et quantitative" , indique Fabien Dornier, directeur des investissements de la société de gestion.

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