State Street présente ses solutions de " beta avancé"

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(NEWSManagers.com) - Depuis cinq ou six ans, State Street Global Advisors (SSgA) a collecté environ 25 milliards de dollars sous forme de fonds et de mandats (environ à 50/50) sur sa stratégie dite de " beta avancé" qui consiste à capturer des primes de risque en fonction de la valorisation, de la capitalisation, de la volatilité de la corrélation et du momentum.

Sur la période 1999-2011, les stratégies équipondérées en fonction du risque et de la capitalisation ainsi que celle de variance minimum ont généré (en rétropolation) des performances d'environ 500 points de base annuels par rapport au MSCI monde.

A présent, SSGA s'efforce de commercialiser cette nouvelle approche de la gestion indicielle en France. Les investisseurs peuvent soit réclamer des formules sur mesure, en se composant leur propre cocktail de risques, soit préférer des fonds existants sur le marché sachant que sont déjà disponibles deux produits de volatilité gérée qui ont environ 100 millions de dollars d'encours et trois ETF " Dividend Aristrocrats" avec 500 millions de dollars d'actifs sous gestion.

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