Source et RBIS lance le fonds Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF

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(AOF) - Source et Risk Based Investment Solutions (RBIS), filiale de Rothschild & Co group, ont lancé le fonds Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF. Ce produit vise à offrir une exposition large aux actions américaines avec une volatilité moindre par rapport aux investissements traditionnels utilisant une pondération par la capitalisation boursière, sans sacrifier les performances à long terme.

Ce nouvel ETF suit l'indice R Risk-Based US Equity, fournissant une exposition aux actions américaines. Les 500 plus grandes valeurs américaines sont éligibles, mais seules les 250 les moins risquées (sur la base de leur volatilité et corrélation) sont sélectionnées. Le gestionnaire d'actifs effectue ensuite une pondération afin que chacune comporte un risque similaire. L'indice est revu tous les trimestres et rebalancé tous les mois.

L'indice R-Risk Based US Equity a montré une volatilité plus faible de 3% par rapport au S&P 500 depuis janvier 2015, tout en surperformant ce benchmark (rendement annualisé de 7,77% contre 7,02%), délivrant ainsi un rendement ajusté du risque supérieur (ratio de Sharpe de 0,62 contre 0,45).

L'ETF est coté au London Stock Exchange et disponible en dollar.

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