S&P lance un nouvel indice de covered calls sur les matières premières

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(NEWSManagers.com) -
L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé le lancement de l'indice S&P GSCI Covered Call Select qui s'efforcera de répliquer une stratégie sur les matières premières au sein du S&P GSCI pour lesquelles il existe des marchés d'options actifs.
C'est le premier d'une nouvelle génération d'indices, indique Michael G. McGlone, senior director of commodity indexing chez S&P Indices.
Ce produit est destiné à cibler une exposition à faible volatilité aux matières premières, à atténuer une partie de la pression sur les rendements provenant du roulage des positions en situation de contango et à rechercher une rémunération dans un environnement de taux d'intérêt très bas.
Les dix matières premières figurant dans l'indice pour 2010 sont le café, le maïs, le coton, le pétrole brut, l'or, de gaz naturel, l'argent, le soja, le sucre et le froment. Il est créé un indice séparé des covered calls pour chacune de ces matières premières pour refléter un investissement dans le contrat de futures actif roulé et la vente d'options d'achat hors de la monnaie sur le même contrat. Ces dix indices individuels sont ensuite regroupés au sein d'un indice composite des covered call sur une base équipondérée.

info NEWSManagers

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