Nouvelle hausse de l'indice Lyxor des hedge funds en août

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(NEWSManagers.com) - Le mois dernier, l'indice global des hedge funds de Lyxor a encore affiché une progression de 0,41 %, après 1 % en juillet. De la sorte, sur les huit premiers mois de l'année, l'indice marque une hausse de 1,96 % contre 1,54 % à fin juillet.

Trois stratégies seulement sur les 14 suivies par Lyxor sont dans le rouge pour août : le CTA long terme (- 1,71 %), CTA short term (- 0,80 %) et convertible bonds & volitility arbitrage (- 0,56 %).

En revanche, les stratégies credit arbitrage, L/S Equity long bias et fixed income arbitrage ont gagné respectivement 1,51 %, 1,47 % et 1,24 %.

Pour janvier-août, deux stratégies sont en perte, le L/S Equity variable bias (-1,52 %) et le CTA long term (-1,35 %). Les deux segments les plus performants sur les huit premiers mois de l'année ont été le fixed income arbitrage avec 7,23 % et le L/S equity long bias avec 7,14 %.

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