MSCI propose un outil de mesure du risque de liquidité

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(NEWSManagers.com) -

Au travers de RiskMetrics RiskManager, MSCI Inc lance LiquidityMetrics, qui serait selon le groupe américain le premier outil commercialement disponible pour mesurer le risque de liquidité sur l'ensemble des classes d'actifs.

La méthodologie permet de fournir une image de la liquidité des actifs et élargit la notion de risque de liquidité pour intégrer dans un seul cadre les dimensions de temps, de coût et de taille. Cela permet aux clients d'effectuer des tests de résistance (stress test) de la liquidité de leur portefeuille, de mesurer l'impact sur le marché, les coûts de transaction, l'horizon de liquidation, les montants disponibles pour la liquidation et la valeur de liquidation.

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