Moody's propose une nouvelle méthodologie de notation du risque de contrepartie bancaire

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(NEWSManagers.com) -

L'agence d'évaluation financière Moody's a lancé le 8 janvier un appel à commentaires, ouvert jusqu'au 9 février prochain, sur sa proposition d'une nouvelle notation et d'une méthodologie relatives au risque de contrepartie bancaire, qui reflèterait l'opinion de l'agence sur la probabilité de défaut de certaines obligations bancaires de premier rang et autres engagements contractuels. Moody's ayant entrepris d'actualiser sa méthodologie bancaire, la notation CR (Counterparty Risk) du risque de contrepartie est destinée à constituer une composante à part entière de sa méthodologie de notation des banques, en s'appuyant notamment sur le cadre d'analyse proposé dit " loss-given failure " , soit la détermination des pertes en cas de faillite.

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