Lyxor AM souligne le rôle croissant des stratégies Smart Beta dans la génération de performance

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(AOF) - Selon une étude menée par Lyxor AM, les stratégies d'investissement dans des facteurs de risque et les autres stratégies de Smart Beta tiennent un rôle croissant dans les nouvelles stratégies d'investissement et dans la génération de performance des portefeuilles. Lyxor révèle en effet que l'année 2015 s'est avérée plus favorable pour les fonds actifs, dont 47% en moyenne ont surperformé leurs indices de référence contre 25 % seulement en 2014, en raison notamment de leur exposition aux facteurs de risque.

Le gestionnaire d'actifs a identifié cinq facteurs de risque principaux - qui expliquent collectivement 90% des rendements des portefeuilles : taille, value, qualité, faible volatilité et momentum. En 2015, les gestionnaires européens actifs ont surpondéré les facteurs de faible volatilité, momentum et qualité, lesquels ont tous surperformé leur indice.

"Dans l'environnement de marché actuel, caractérisé par des taux d'intérêt très faibles, une volatilité accrue et l'absence de tendance des actifs risqués, les investisseurs doivent se tourner vers de nouvelles formes d'allocation de portefeuille afin d'obtenir de la diversification et de générer de la performance. Les stratégies Smart Beta, qui peuvent être mises en œuvre en adoptant un biais plus actif ou plus passif, comptent parmi les nouveaux outils à leur disposition", indique Marlene Hassine, responsable de la recherche ETF chez Lyxor Asset Management.

Avec 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans des stratégies Smart Beta, Lyxor a développé une approche complète et innovante, offrant un large éventail de solutions d'investissement pour répondre à tous les besoins des investisseurs.

S'agissant des fonds passifs, Lyxor a développé une gamme complète d'ETF indexés sur des facteurs individuels ou multiples, d'ETF Minimum Variance et de stratégies Quality Income. En termes d'actifs sous gestion, Lyxor se classe en troisième position sur l'offre ETFde Smart Beta.

Lyxor propose également une approche active de Smart Beta grâce à une stratégie innovante : un fonds d'actions européennes permettant aux investisseurs de s'exposer de manière dynamique aux facteurs de risque sélectionnés sur la base de la combinaison inédite de l'analyse quantitative et de l'analyse fondamentale.

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