Les stratégies macro tirent les performances des hedge funds en juillet

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(NEWSManagers.com) - Les hedge funds ont réalisé en juillet des gains pour le deuxième mois consécutif, tirés par les stratégies macro. L'indice HFRI Macro: Systematic Diversified a enregistré un gain de 2,8%, selon des statistiques communiquées par HFR.

L'indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 1,1%, enregistrant ainsi sa plus forte performance depuis février, avec des contributions positives des stratégies macro, relative value arbitrage, equity hedge et event driven.

L'indice HFRI des marchés émergents affiche son meilleur résultat depuis février dernier avec un gain de 1,1%.

Enfin, l'indice HFRI des fonds de fonds a progressé de 0,7% après trois mois consécutifs de baisses.

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