Les stratégies de rendement absolu devraient faire des émules en 2011

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(NEWSManagers.com) - L'agence de notation Fitch Ratings estime que les stratégies de rendement absolu devraient attirer de plus en plus d'investisseurs institutionnels en 2011.

Ce changement post-crise est structurel, écrit Fitch dans son dernier bulletin sur les hedge funds, en partie en raison d'évolutions réglementaires qui poussent les investisseurs institutionnels à prendre des risques tout en désensibilisant leur bilan, et aussi en raison d'une perception générale des asymétries de marché (peu à gagner, beaucoup à perdre).

L'agence remarque que les hedge funds et la plupart des stratégies de performance absolue ont rempli leurs objectifs en 2010 sur la base de la performance ajustée du risque. En revanche, poursuit Fitch, les " newcits" , c'est-à-dire les OPCVM coordonnés mettant en oeuvre des stratégies alternatives, ont enregistré des performances décevantes, ce qui pose la question de la validité de ce segment hybride.

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