Les modèles de risque des banques inquiètent les régulateurs

le , mis à jour à 15:04
0

LONDRES, 2 juin (Reuters) - Les banques ne doivent pas être dépendantes de leurs propres modèles pour évaluer les réserves de fonds propres à constituer, ont estimé mardi trois des principales instances internationales de régulation financière. "Les superviseurs doivent être prudents face à une confiance exagérée dans les modèles internes pour la gestion du risque de crédit et des capitaux réglementaires", déclare dans un communiqué le "Joint Forum", qui réunit le Comité de Bâle, l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV-IOSCO) et l'Association internationale des superviseurs d'assurance (IAIS). "Dans les cas appropriés, des mesures simples pourraient être utilisées parallèlement aux modèles sophistiqués, afin de disposer d'un tableau plus complet." Alors que la crise de 2007-2009 a mis au jour l'insuffisance des fonds propres de nombreuses institutions, ce qui a obligé certains Etats à financer des renflouements parfois coûteux pour le contribuable, certains craignent aujourd'hui que des banques ne sous-estiment les risques auxquels elles sont exposées. Certaines autorités, comme la Banque d'Angleterre, envisagent donc d'imposer des règles plus strictes, qui pourraient obliger par exemple les plus grandes banques à estimer leurs besoins de capitaux en utilisant une approche dite "standardisée" en plus de leurs modèles internes et à publier tous les résultats pour permettre des comparaisons. Les autorités britanniques, suisses et américaines ont déjà obligé des établissements de crédit à respecter un ratio de levier ("leverage ratio") supérieur au ratio plancher prévu. Pour le "Joint Forum", les autorités de supervision financière doivent aussi surveiller de plus près les prises de risque des banques, notamment dans le contexte actuel de taux d'intérêt très bas, qui incite à la recherche de rendement. Il ajoute que les autorités doivent veiller à ce que les transactions sur des produits dérivés soient garanties par des collatéraux de qualité, comme les emprunts d'Etat, et à ce que les risques liés à l'exposition aux chambres de compensation soient correctement évalués. * Le document publié par la BRI (en anglais): http://bit.ly/1BGPyhm (Huw Jones, Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant