Les investisseurs doivent rééquilibrer leur allocation d'actifs

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(NEWSManagers.com) -


La volatilité connue par les marchés entre 2007 et 2009 a remis en question les principes historiques d' allocation d' actifs longtemps observés, " y compris le recours des investisseurs aux modèles de construction de portefeuilles et de mesure du risque s' appuyant sur un comportement moyen du marché et sur une distribution normale des rendements" , note State Street.

Selon les recommandations du dernier rapport Vision Focus, intitulé " Rethinking Asset Allocation" , les investisseurs devraient améliorer leur processus d' allocation d' actifs par un rééquilibrage optimal intégrant des considérations liées à la liquidité dans les décisions d' allocation d' actifs. Selon l' étude, il est probable que l'investisseur devra affronter plus fréquemment dans les années à venir des rendements hors normes et des fluctuations spectaculaires des valorisations. Par conséquent, les investisseurs devraient porter une attention particulière aux risques " within-horizon" (intra-horizon), aux régimes d' investissement et à la turbulence des marchés.

" Les investisseurs se tournent de plus en plus vers une analyse des risques spécifique à chaque régime d' investissement pour obtenir une représentation plus complète du risque encouru dans le portefeuille" , explique Will Kinlaw, responsable du groupe de recherche Portfolio and Risk Management Research chez State Street Global Markets.

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