Les hedge funds ont connu un mois d'août calamiteux

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(NEWSManagers.com) - " Les hedge funds ont enregistré le mois dernier leur plus forte baisse depuis octobre 2008. Les stratégiers directionnelles, long/short ou évenementielles, ont été" les plus durement touchées, tandis que les stratégies short biased et macro ont été les plus performantes" , précise Lee Hennessee, managing principal au sein du groupe Hennessee.
L'indice Hennessee long/short equity a subi un recul de 3,68% en août et de 1,65% depuis le début de l'année, alors que l'indice macro a dégagé un gain de 0,60% en août et de 0,11% depuis le début de l'année.

Pour sa part, l'indice Hennessee des hedge funds s'est inscrit en baisse de 3,36% au mois d'août alors que que le S&P 500 reculait dans le même temps de 5,68%. Depuis le début de l'année, l'indice affiche un repli de 1,80% contre 3,08% pour le S&P 500.

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